2.3 Методики оценки кредитного риска
Кредитные риски связаны с возвращением кредита с опозданием или вообще с его невозвращением. Главные методы оценки рисков имеют существенные отличия. Это обусловлено целью, с которой они используются.
Так, статистические методы оценки рисков чаще всего применяют для массовых явлений. Базируются они на теории больших чисел. Эти методы оценки рисков основываются на информации, взятой за большой промежуток времени, о событиях, которые могут отрицательно повлиять на судьбы объектов хозяйствования. Если подобные события имели место раньше, то вычисляется, с какой периодичностью они происходили. Также статистические методы оценки рисков базируются на расчетах вероятности того, что наступят те или иные события, которые могут иметь негативные последствия.
Качественные методы оценки рисков применяются в тех случаях, которые встречаются гораздо реже и не могут быть определены статистически. Осуществляются они на основании знаний и опыта экспертов. Поэтому эти методы оценки рисков еще называют методом экспертных оценок.
Уровень риска зависит от значения (вероятность наступления нежелательных событий), которое от него ожидают, и от вариантов возможного результата.
Например, чтобы рассчитать вероятность того, что кредит не вернут 2% должников, используют информацию за двадцать лет. Но на малом временном промежутке количество тех, кто его не возвращал, колеблется от 0% до 20%. Чем выше такая вариативность колебаний возможного результата, тем выше степень риска, и наоборот. Различия в способах поведения людей в рыночной ситуации зависят от свойственной им разной склонности к рискам. 12
Опыт показывает, что в большинстве своем люди все же не склонны к риску. Как правило, предприниматели составляют 5-7 процентов от всего населения. И этого количества достаточно, чтобы обеспечить общество необходимыми услугами и товарами. Это говорит о том, что способность к предпринимательству – такой же ограниченный ресурс экономики, как и остальные. Среди самих предпринимателей тоже можно найти склонных и не склонных к риску. Объясняется это не только психическим состоянием, а и экономическим законом нисходящей пограничной полезности. Те же люди, которые к риску вовсе не склонны, будут искать способы, чтобы его избежать или хотя бы ограничить. Рисковать они согласятся только в том случае, когда средний уровень прибыли будет привлекательным в такой степени, что сможет покрыть затраты от риска.
Самым важным и наиболее распространенным методом оценки кредитного риска является Application-скоринг, это метод проверки, оценивающий платежеспособность клиента. Если по этому виду оценки вы получили недостаточное количество баллов, то получить заем будет очень сложно. Как вариант вам могут предложить другие условия кредитования — более высокую процентную ставку или меньшую сумму кредита.
Следующий этап оценки — определение склонности потенциального заемщика к мошенничеству. Ее оценивает система Fraud-скоринга. Критерии, используемые для расчета этого параметра, являются коммерческой тайной каждого банка. Behavioral-скоринг — это тип проверки, который позволяет спрогнозировать платежеспособность клиента в будущем. Также данная система анализа позволяет выявить некоторые «поведенческие» факторы: как клиент распорядится кредитом, будет ли вносить платежи аккуратно и в срок, выберет лимит по кредитной карте сразу или будет использовать деньги частями и многое другое. 13
Есть еще один, самый неприятный вид проверки, — Collection-скоринг заемщика, который очень важен для разработки мероприятий по работе с клиентами, имеющими просроченную задолженность. Он нужен для адекватной оценки риска невозврата займа и своевременного применения мер профилактического воздействия.
Поскольку кредитный скоринг осуществляет машина, то может показаться, что обмануть систему несложно — достаточно лишь давать «правильные» с точки зрения банка ответы. Однако это не так, подобная попытка может увенчаться успехом только в тех случаях, когда программа построена таким образом, что проверить некоторые данные о вас сразу не получится.
Также проводится скоринг-оценка соотношения расходов и дохода, наличия непогашенных кредитов, взятых ранее. Конечно, список вопросов, оцениваемых системой, в разных банках может довольно сильно отличаться, но наверняка в каждом из них вас спросят о дополнительных источниках обеспечения кредита. Сотрудникам банка будет интересно, есть ли у вас дополнительные источники получения финансовых средств, являетесь ли вы собственником дачи, гаража, земельного участка, автомобиля (если да, то какого именно). Также банк обязательно поинтересуется зачем вам нужны деньги, обращались ли вы за кредитом ранее, насколько исправно вы исполняли свои обязательства перед организациями, ранее выдававшими вам ссуду. За каждый из этих критериев также начисляются баллы.
Несмотря на то что скоринговая программа достаточно высокотехнологичная, все же она имеет некоторые недостатки: банки применяют для расчетов достаточно высокую шкалу, которая просто недостижима по многим показателям среднестатистическому заемщику; совершенно не учитываются специфические данные клиента, например, хрущевка в центре столицы может быть расценена как подходящая недвижимость, а вот особняк на берегу реки где-нибудь в Иркутской области будет обозначен системой как «домик в деревне»; в небольших банках, не имеющих достаточного финансирования на приобретение дорогостоящих систем скоринга, проверка ведется достаточно поверхностно; нормальное существование скоринговой системы предполагает наличие сопутствующей инфраструктуры (бюро кредитных историй и др.).14
Однако некоторые недостатки не могут перечеркнуть положительные моменты от использования такого вида оценивания: система дает максимально беспристрастную оценку, влияние личного впечатления сотрудников сведено к минимуму; финансовые учреждения, использующие систему скоринга, предлагают своим клиентам более выгодный процент, так как риск невозврата сведен до минимума; скоринг позволяет банку уменьшить количество персонала, задействованного при обработке заявок; время принятия решения сокращается до 15–20 минут; в случае принятия отрицательного решения клиенту будет выдан перечень факторов, повлиявших на получение низкой скоринговой оценки — это позволит исправить допущенные ошибки при последующих обращениях.
ГЛАВА 3 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АСПЕКТОВ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1 Исследование теоретических аспектов оценки рисков
Одной из самых распространенных задач по оптимизации рисков является бинарная задача оптимизации при рассмотрении одного случайного события с двумя элементарными исходами. Сформулируем данную задачу в общем виде - имеется случайное событие, которое заключается в нахождении объекта в определенной области пространства, с двумя возможными исходами:
исход А - объект присутствует в просматриваемой области пространства;
исход В - объект отсутствует в просматриваемой области пространства.
Присутствуют вероятности Р(А) и Р(В), которые показывают произойдет ли событие или нет, соответственно. Отметим, что элементарный исход сам по себе является случайным событием. Справедливо следующее тождество:
 ,
образующее полною группу событий.
В задачах обнаружения сигнала, т.е. определения факта его наличия, в качестве минимизируемого критерия применяется вероятность ошибочного решения, т.е. условие оптимальности имеет вид:
где  – вероятность ошибочного решения,  – вероятность ложного обнаружения сигнала,  – вероятность потери сигнала. Этот критерий оптимальности называется критерием Котельникова или критерием идеального наблюдателя.
Примем вероятность ложного обнаружения за постоянную ( )  а вероятность правильного обнаружения тогда будет стремиться к максимуму:  ,  . Соответственно, данная система обеспечивает максимальную вероятность правильного обнаружения при фиксированной вероятности ложного обнаружения.15
Запись , является математической формализацией критерия Неймана — Пирсона, или частным случаем критерия минимума среднего риска.
Характерной особенностью данной задачи оптимизации риска является именно ее бинарность, то есть наличие у случайного события двух элементарных исходов. Отметим сходство данного свойства с Булевой алгеброй, в которой все переменные являются логическими и могут принимать только одно из двух возможных значений: «истинно» или «ложно», что, как правило, обозначается через 1 и 0. Разработка методики строгой оценки риска кредитования основано как раз на данном сходстве.
Сейчас существует достаточно большое количество задач, решение которых в аналитическом виде или невозможно в принципе в элементарных функциях, либо связано с большим объёмом работы, что чревато большим временем расчётов и может быть критичным. В такой ситуации остро встаёт вопрос поиска методов решения, используя которые мы можем находить компромисс между временем получения ответа и точностью вычислений. К таким методам в теории игр относится метод Брауна-Робинсон – итерационный алгоритм поиска частных оптимальных стратегий игроков А и В.
Итерационный метод Брауна-Робинсона.
Метод Брауна-Робинсон основан на «мысленном эксперименте», где игроки многократно разыгрывают игру и пытаются выявить те стратегии, которые дают им больший накопленный выигрыш. Одно разыгрывание игры — партия. Число партий может быть сколько угодно большим. Данный процесс также называется итерационным, поскольку в каждой партии (итерации) игроки используют один и тот же алгоритм выбора наилучшей стратегии.
Итерации метода представляется в виде таблицы
 — номер партии (итерации)
 — чистые стратегии игрока, А
 — накопленный выигрыш игрока  при чистых стратегиях 
 — аналог нижней цены игры (
 — чистая стратегия игрока В
 — копленный проигрыш игрока при стратегиях игрока
 — аналог верхней цены игры (
 — аналог цены игры 
Оптимальные смешанные стратегии игроков определяются частотами выбора чистых стратегий, а в качестве цены игры применяют значение ɳ, полученное на последнем шаге.
Данный итерационный процесс сходится, т. е. с ростом числа итераций точность решения увеличивается и после достаточного числа итераций можно получить решение с заданной точностью, но скорость сходимости довольна мала. Т. е. для получения оптимальных стратегий часто необходимо провести 10 или 100 операций. Однако сложность и объем вычислений сравнительно слабо возрастают по мере увеличения числа стратегий игроков.
Для определенности считают, что первый ход делает игрок  и выбирает свою осторожную стратегию.
Если несколько стратегий игрока дают один и тот же результат, то с его накопленного выигрыша (проигрыша) выбирается стратегия с меньшим номером.
Оптимальные стратегии игроков определяются частотами выбора их чистых стратегий. Приближенное значение цены игры — результатом на последней итерации.
Пример.
1. Проверяем, имеет ли платежная матрица седловую точку. Если да, то выписываем решение игры в чистых стратегиях.
Считаем, что игрок I выбирает свою стратегию так, чтобы получить максимальный свой выигрыш, а игрок II выбирает свою стратегию так, чтобы минимизировать выигрыш игрока I.
Игроки
|
B1
|
B2
|
B3
|
a = min(Ai)
|
A1
|
6
|
1
|
4
|
1
|
A2
|
2
|
4
|
2
|
2
|
A3
|
4
|
3
|
5
|
3
|
b = max(Bi)
|
6
|
4
|
5
|
|
Находим гарантированный выигрыш, определяемый нижней ценой игры  = 3, которая указывает на максимальную чистую стратегию A3.
Верхняя цена игры 
Что свидетельствует об отсутствии седловой точки, так как  , тогда цена игры находится в пределах  . Находим решение игры в смешанных стратегиях. Объясняется это тем, что игроки не могут объявить противнику свои чистые стратегии: им следует скрывать свои действия. Игру можно решить, если позволить игрокам выбирать свои стратегии случайным образом (смешивать чистые стратегии).
k
|
i
|
|
|
|
j
|
|
|
|
Vmin
|
Vmax
|
Vср
|
1
|
1
|
6
|
1
|
4
|
2
|
1
|
4
|
3
|
1
|
4
|
5/2
|
2
|
2
|
8
|
5
|
6
|
2
|
2
|
8
|
6
|
5/2
|
4
|
13/4
|
3
|
2
|
10
|
9
|
8
|
3
|
6
|
10
|
11
|
8/3
|
11/3
|
19/6
|
4
|
3
|
14
|
12
|
13
|
2
|
7
|
14
|
14
|
3
|
7/2
|
13/4
|
5
|
2
|
16
|
16
|
15
|
3
|
11
|
16
|
19
|
3
|
19/5
|
17/5
|
6
|
3
|
20
|
19
|
20
|
2
|
12
|
20
|
22
|
19/6
|
11/3
|
41/12
|
7
|
3
|
24
|
22
|
25
|
2
|
13
|
24
|
25
|
22/7
|
25/7
|
47/14
|
8
|
3
|
28
|
25
|
30
|
2
|
14
|
28
|
28
|
25/8
|
7/2
|
53/16
|
9
|
2
|
30
|
29
|
32
|
2
|
15
|
32
|
31
|
29/9
|
32/9
|
61/18
|
10
|
2
|
32
|
33
|
34
|
1
|
21
|
34
|
35
|
16/5
|
7/2
|
67/20
|
11
|
3
|
36
|
36
|
39
|
1
|
27
|
36
|
39
|
36/11
|
39/11
|
75/22
|
12
|
3
|
40
|
39
|
44
|
2
|
28
|
40
|
42
|
13/4
|
7/2
|
27/8
|
13
|
3
|
44
|
42
|
49
|
2
|
29
|
44
|
45
|
42/13
|
45/13
|
87/26
|
14
|
3
|
48
|
45
|
54
|
2
|
30
|
48
|
48
|
45/14
|
24/7
|
93/28
|
15
|
2
|
50
|
49
|
56
|
2
|
31
|
52
|
51
|
49/15
|
52/15
|
101/30
|
16
|
2
|
52
|
53
|
58
|
1
|
37
|
54
|
55
|
13/4
|
55/16
|
107/32
|
17
|
3
|
56
|
56
|
63
|
1
|
43
|
56
|
59
|
56/17
|
59/17
|
115/34
|
18
|
3
|
60
|
59
|
68
|
2
|
44
|
60
|
62
|
59/18
|
31/9
|
121/36
|
19
|
3
|
64
|
62
|
73
|
2
|
45
|
64
|
65
|
62/19
|
65/19
|
127/38
|
20
|
3
|
68
|
65
|
78
|
2
|
46
|
68
|
68
|
13/4
|
17/5
|
133/40
|
            Цена игры,  = 
Подводя итог, можно сказать, что экономика всегда характеризуется неопределенностью, проявляющейся в разной степени. Это связано с теми факторами работы всей системы экономики, которые субъекты хозяйствования не могут предусмотреть с достаточной вероятностью, чтобы приспособиться к ним. 16
Свойство человека приспосабливаться к неопределенности называется склонностью к рискам. А сам риск – это рыночная ситуация, спровоцированная неопределенностью, из-за которой невозможно что-либо (события, способы поведения субъектов хозяйствования) предусмотреть и спрогнозировать точно, с большой долей вероятности.
В заключение стоит сказать, что система скоринга оценивания достаточно новая для России. И далеко не каждый банк ее использует.
Указанная бинарная задача оптимизации является универсальной, то есть применимой к большинству областей и направлений научного и технического знания, где возникают задачи анализа, оценивания и оптимизации рисков.
|
