Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, процедурах управления рисками и капиталом по банковской группе пао «совкомбанк» за 1 полугодие 2015 года
|
Скачать 397.6 Kb.
|
|
Информация по кредитному портфелю и сгруппированным в ПОС физ.лиц. тыс.руб.
Для оценки доходности кредитных вложений банковской группы с учетом коэффициента потерь, рассчитанного как доля фактически созданного резерва на возможные потери по ссудам от всех кредитных вложений, был определен уровень доходности кредитных вложений. Согласно рекомендациям ведущих банковских аналитиков данный показатель рассчитывается как отношение разницы между чистым процентным доходом и потерями по кредитам к сумме кредитных вложений. Рассчитанный коэффициент доходности составил 2,32 % от кредитных вложений. По отношению к предыдущему периоду данный коэффициент увеличился вследствие увеличения показателя чистые процентные доходы. Анализ совокупного кредитного риска. Расчет совокупного кредитного риска производился с учетом фактора достаточности резерва. Согласно рекомендациям ведущих банковских аналитиков коэффициент совокупного кредитного риска рассчитывается как отношение кредитных вложений за вычетом расчетного резерва ко всем кредитным вложениям с учетом коэффициента достаточности создания резерва. Данный коэффициент рассчитывается как отношение кредитных вложений, уменьшенных на сумму расчетного резерва к кредитным вложениям, уменьшенным на сумму фактически созданного резерва. Коэффициент достаточности резерва за анализируемый период, в целом по кредитному портфелю банковской группы, составил 0,983. В анализируемом периоде коэффициент совокупного кредитного риска составил 0,959. В прошлом анализируемом периоде коэффициент совокупного кредитного риска составил 0,958. Согласно рекомендациям ведущих банковских аналитиков, чем ближе значение коэффициента совокупного кредитного риска к единице, тем лучше качество кредитного портфеля с позиции возвратности и достаточности резерва. Таким образом, качество кредитного портфеля незначительно улучшилось. Рыночный риск Рыночный риск - риск возникновения убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости ценных бумаг, производных финансовых инструментов, а также курсов иностранных валют и (или) драгоценных металлов. В целях извлечения дополнительной прибыли Банковская группа принимает на себя рыночные риски, возникающие в результате неблагоприятного изменения рыночных факторов. К рыночному риску относятся фондовый, валютный, процентный риски и риск рыночной ликвидности. Действующая в Банковской группе система управления рыночными рисками основывается на соответствии объема принимаемых рисков величине экономического капитала, предназначенного для покрытия рыночного риска. Количественная оценка рыночных рисков проводится с применением методик стресс - тестирования, сценарного анализа и анализа чувствительности. Верификация моделей, используемых для оценки рыночных рисков, проводится Банком на регулярной основе. Управление рыночным риском включает: • выявление рыночного риска; • расчет и оценка рыночного риска, в т. ч. процентного, фондового, валютного; • мониторинг рыночного риска; • контроль и/или минимизация рыночного риска. Целью управления рыночным риском является поддержание принимаемого Банковской группой риска на уровне, соответствующем собственным стратегическим задачам. Приоритетом является обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе уменьшения (исключения) возможных убытков и возникновения недополученной прибыли по вложениям Банка в финансовые инструменты, включая вложения в иностранную валюту и драгоценные металлы. При управлении рыночными рисками Банк руководствуется требованиями, установленными нормативными актами Банка России, соответствующими рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору, в том числе, в части экономического капитала, резервируемого на покрытие рыночных рисков. Процедуры управления рыночным риском направлены на минимизацию потерь при возможной реализации риска. Банк идентифицирует возможные рыночные риски на всех уровнях принятия решений при проведении операций на финансовых рынках. К финансовым инструментам, несущим рыночный риск, Банк относит все виды операций с инструментами торгового портфеля. Фондовый риск Фондовый риск банковской группы связан с портфелем ценных бумаг, сформированным из преимущественно высококачественных инструментов крупнейших российских эмитентов. Управление фондовым риском заключается в минимизации возможных потерь вследствие неблагоприятного изменения рыночных цен на ценные бумаги и производные финансовые инструменты, что позволяет поддерживать уровень указанных рисков на безопасном уровне. Процентный риск Основными источниками процентного риска для банковской группы являются:
Вместе с тем, благодаря сформировавшейся в банковской группе системе управления рисками (которая, в том числе, предусматривает установление и контроль за соблюдением лимитов на операции с ценными бумагами, а также мониторинг процентной позиции и предоставляет возможности своевременной корректировки процентных ставок по привлекаемым/размещаемым средствам, использования плавающих процентных ставок), уровень указанных рисков не превышает безопасных значений. Tем самым, он не оказывает существенного влияния на качество и своевременность исполнения банковской группой своих обязательств, в том числе по выпущенным ценным бумагам. Допустимый уровень процентного риска обеспечивается за счет установления ставок по кредитам и привлеченным средствам банковской группы в зависимости от уровня рыночных процентных ставок и регулярного пересмотра процентных ставок по привлечению ресурсов. Большинство кредитных соглашений с клиентами предусматривают возможность изменения ставки кредитором в соответствии с изменением учетной ставки Банка России. Валютный риск У банковской группы отсутствуют существенные валютные позиции, открытые с целью получения спекулятивной прибыли. Валютные риски, возникающие при совершении сделок с клиентами, хеджируются путем заключения встречных сделок с высоконадежными контрагентами. Управление валютным риском осуществляется посредством обеспечения максимально возможного соответствия между валютой активов и валютой обязательств по видам валют в установленных пределах. Основным ограничением по валютному риску является размер открытой валютной позиции, рассчитываемый в соответствии с Инструкцией Банка России от 15 июля 2005 года No 124-И «Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями». Кроме того, в банковской группе установлены дополнительные ограничения на операции с производными финансовыми инструментами, как на общий объем таких операций, так и на открытые валютные позиции по отдельным валютам. Ограничения на открытые валютные позиции, на величину рыночного риска и величину максимальных потерь по валютному риску также устанавливаются для торговых подразделений и отдельных структурных единиц. Благодаря сформировавшейся в банковской группе системе управления рисками, уровень указанных рисков не превышает безопасных значений и не оказывает существенного влияния на качество и своевременность исполнения банковской группой своих обязательств. Вероятность появления рыночного риска в целом незначительна и в связи с созданием резервов под обесценение угроза деятельности банковской группы отсутствует. В анализируемом периоде в составе рыночного риска рассчитывался:
Величина рыночного риска в анализируемом периоде поддерживается на уровне, позволяющем банковской группе получать доход и соблюдать достаточность капитала на уровне, превышающем минимальный уровень, установленный ЦБР. Банковская группа принимает на себя рыночный риск согласно сложившейся конъюнктуры рынка на риск. Так же банковская группа может поддерживать высокий уровень ликвидности, привлекая средства под залог ценных бумаг (сделки РЕПО). Операционный риск Операционный риск – это риск потерь в результате недостаточности или неэффективности внутренних процессов, персонала, систем управления, которые под влиянием внешних факторов могут повлечь возникновение операционных убытков. Операционные риски включают в себя, в частности, убытки, вызванные мошенничеством, сбоем в работе компьютерных систем, ошибками при проведении расчетов и построении моделей, а также стихийными бедствиями. В практике организации процесса управления операционным риском Банковская группа руководствуется требованиями Положения ЦБ № 346-П от 03 ноября 2009 года «О порядке расчета размера операционного риска», а также рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору. В настоящее время в банковской группе закреплен подход, предполагающий системное управление операционными рисками и включает в себя такие элементы как:
В банковской группе действует система сбора и представления структурными подразделениями Головной организации и других участников банковской группы сведений о выявленных случаях операционных потерь с централизованным ведением аналитической базы данных о потерях. Унифицированный характер и достаточный уровень детализации содержащейся в базе данных информации обеспечивают возможность проведения количественной оценки показателей операционного риска, в том числе в разрезе отдельных категорий риска и направлений деятельности группы, идентификации источников риска, принятия мер по его ограничению, формирования управленческой отчетности. Финансовые и материальные потери в результате обусловленных операционным риском событий, произошедших за весь период деятельности группы, не оказывали влияния на исполнение обязательств перед клиентами, контрагентами и владельцами ценных бумаг. Основными мерами, применяемыми в банковской группе в целях ограничения операционного риска, являются:
Самостоятельными структурными подразделениями разработаны и утверждены планы обеспечения непрерывности финансово-хозяйственной деятельности, содержащие детализированный состав мероприятий и последовательности действий на случай возникновения непредвиденных ситуаций. В целях своевременного устранения нарушений в банковской группе действует система оповещения уполномоченных работников и руководителей ИТ-блока, а также сотрудников других уполномоченных структурных подразделений об аварийных ситуациях, нарушающих процесс функционирования автоматизированных банковских систем. Случаев существенных сбоев финансово-хозяйственной деятельности в отчетный период отмечено не было. Для минимизации операционного риска применяется административный контроль, состоящий из документирования всех коммуникаций, связанных с операционным риском, обеспечении проведения операций только уполномоченными на это лицами. Кроме того, для мониторинга операционных рисков банковской группы используется анализ таких показателей, как сумма выплаченных контрагентам пеней и штрафов, связанных с несвоевременным или ошибочным исполнением участниками банковской группы обязательств, объем убытков, связанных с неправомерными действиями работников банковской группы, сумма штрафов, уплаченных в пользу государственных органов, и их соотношение с общим объемом операций, проводимых банковской группой. В течение первого полугодия, операционный риск банковской группы не оказывал существенного влияния на качество и своевременность исполнения группой своих обязательств. |
Похожие:
 |
Практика оценки и управления банковскими рисками на примере рвфб Умение разумно рисковать один из элементов культуры предпринимательства в целом, а банковской деятельности в особенности |
 |
Руководство Банка думает о последствиях риска и не рискует многим ради малого Ткб банк пао. Основным подходом к минимизации банковских рисков является определение их количественных параметров и выработка методов... |
|
Программа дисциплины “Банковский менеджмент” для направления 080100.... Данный курс охватывает основные вопросы управления коммерческим банком: организация банковской деятельности, управление капиталом,... |
|
Инструкция по подаче заявок поставщиков на участие в закупочных процедурах, проводимых в sap srm Инструкция предназначена для поставщиков, желающих принять участие в закупочных процедурах, проводимых ОАО «Фортум» электронной системе... |
|
Техническое задание (Требования) к поставщикам, участвующим в процедурах... ... |
|
Аукционная документация Закупочная комиссия – коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурентных... |
|
М. Ю. Игнаткин Документация по предварительному квалификационному... Пао «ркк «Энергия» (далее Заказчик) проводит открытый предварительный квалификационный отбор (далее – предварительный квалификационный... |
|
М. Ю. Игнаткин Документация по предварительному квалификационному... Пао «ркк «Энергия» (далее Заказчик) проводит открытый предварительный квалификационный отбор (далее – пко), в соответствии с условиями... |
|
Информация об основных итогах контрольного мероприятия Ревизионной комиссии кмр от 14. 09. 2015 года №4, планом работы на 2015г проведена проверка правомерности поступления и использования... |
|
Информация по результатам контрольного мероприятия выборочной проверки... Проверка проведена в соответствии с планом проверок финансово-экономического управления администрации муниципального образования... |
|
Принципы управления рисками: подход m o R Эффективное управление рисками позволяет организации получить существенные выгоды, среди которых |
|
Руководство по эксплуатации мотоцикла nexus jxr200/jxn200 Данное руководство включает основные сведения, информацию о конструкции, приемах управления, процедурах регулировки, обслуживания... |
|
Общая информация о банке Пояснительная информация открытого акционерного общества «транскапиталбанк» к промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности... |
|
Общая информация о деятельности Управления Россельхознадзора по Тверской... По состоянию на 01 июля 2011 года по должностям государственной гражданской службы фактически замещено 381 (97 %) штатных единиц... |
|
Пао «нпо «Алмаз» Протокол №33 от «19» мая 201 7 г. Утвержден ... |
|
Приказом Минюста России от 21. 05. 2009 №147, Управление осуществляет... Информация об итогах деятельности Управления Министерства юстиции по Владимирской области за 1-ое полугодие 2012 года |