Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, процедурах управления рисками и капиталом по банковской группе пао «совкомбанк» за 1 полугодие 2015 года
|
Скачать 397.6 Kb.
|
|
По результатам данного анализа выявлены следующие крупные участники банковской группы: ООО «Соллерс-Финанс», ООО Региональная лизинговая компания», «АйСиАйСиАй Банк Евразия» ООО. Доля собственных средств (капитала) (чистых активов) участника ООО «Капитал Плюс» в собственных средствах (капитале) банковской группы 3,23% , но данного участника не относим к крупным, т.к. банковская группа не осуществляет значительного влияния на данного участника в связи с небольшой долей участия в капитале – 4,00%. Доля финансового результата участников ООО «Региональная лизинговая компания», ООО «Соллерс-Финанс» и «АйСиАйСиАй Банк Евразия» ООО в финансовом результате банковской группы составляет менее 5%, но они относятся к крупным, т.к. удельный вес акций (долей), принадлежащих головной кредитной организации и участников группы составляет более 50%, вследствие чего осуществляется значительный контроль над деятельностью участников. Значительные контроль и влияние банковской группы на участника ООО «Региональная лизинговая компания» происходит за счет совместного участия в капитале данной компании головной кредитной организации - 19,91% и участника банковской группы ООО «Капитал Плюс»- 80,09%. Головная кредитная организация банковской группы в соответствии с Положением Банка России № 191-П руководствуется требованием уместности при отражении операций и сделок участников банковской группы, основным фактором которой является существенность информации. В учетной политике для составления консолидированной отчетности определены следующие критерии существенности:
Головная кредитная организация оценивает также совокупное влияние участников, влияние которых признано несущественным. Суммарная величина скорректированных валют балансов в зависимости от статуса участника банковской группы, не может превышать 2% валюты баланса головная кредитной организации. В другом случае головной кредитной организации необходимо принять решение о включении конкретного участника(-ов) банковской группы в консолидированную отчетность. Придерживаясь вышеперечисленных критериев существенности участники ООО «Соллерс-Партнер», ООО «Автозайм», ООО «Микрофинансовая организация Всем», ООО «ШАТАЛЕТ», АО «Силуэт», ООО «Аэроплаза», АО «Триумф Эстейт», АО «ОТС», ООО «Сбондс.ру», ООО «Капитал Плюс» не включаются в консолидированную отчётность в связи с несущественным влиянием. Анализ экономической среды. В условиях высоких цен на импортируемые товары инвестиционного назначения, ухудшения финансовых показателей компаний, сохранения ограниченной доступности долгосрочных финансовых ресурсов и ужесточения условий кредитования продолжится сокращение инвестиций в основной капитал. Снижение реальной заработной платы и замедление роста розничного кредитования обусловит снижение потребительской активности. Негативный эффект ухудшения внешних условий лишь отчасти будет компенсироваться курсовой динамикой. Произошедшее ослабление рубля продолжит оказывать влияние на цены товаров и услуг. В связи с этим возможно увеличение годовой инфляции в ближайшие месяцы. Однако по мере постепенной подстройки экономики к изменившимся внешним условиям и исчерпания влияния курсовой динамики на цены прогнозируется снижение инфляции и инфляционных ожиданий. Замедление роста потребительских цен было в значительной степени обусловлено снижением потребительского спроса в условиях существенного сокращения реальных доходов, а также укреплением рубля в феврале - мае. Снижению инфляции также способствует сохранение относительно жесткой денежно-кредитной политики. Под влиянием ранее принятых Банком России решений о снижении ключевой ставки сохраняется тенденция снижения кредитных и депозитных ставок. Однако их уровень остается довольно высоким, что, с одной стороны, способствует сохранению привлекательности сбережений в рублях, с другой - наряду с ужесточением требований к качеству заемщиков и обеспечению приводит к замедлению роста кредитования в годовом выражении. Основными источниками инфляционных рисков являются возможное ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры, сохранение инфляционных ожиданий на повышенном уровне, пересмотр запланированных на 2016 - 2017 годы темпов увеличения регулируемых цен и тарифов и смягчение бюджетной политики. Банк России будет готов продолжить снижение ключевой ставки по мере ослабления инфляционных рисков и дальнейшего замедления инфляции в соответствии с прогнозом, но при этом потенциал смягчения денежно-кредитной политики в ближайшие месяцы ограничен инфляционными рисками Динамика основных макроэкономических индикаторов указывает на дальнейшее охлаждение экономической активности, но тенденция на снижение темпа падения экономики сохраняется. По итогам перового полугодия ВВП (за вычетом сезонного фактора) снизился в апреле 0,5%, в мае – на 0,4%, в июне снижение составило 0,1% против снижения на 1,1% в среднем за месяц в 1 квартале. Замедление темпов падения внутреннего валового продукта связано с замедлением спада обрабатывающих производств и производства и распределения электроэнергии, газа и воды, а также платных услуг населению. Кроме того, сократился спад в секторах строительства и инвестиций. В целом снижение ВВП к июню прошлого года составило 4,2% против 4,8% в мае соответственно, с начала года ВВП снизился на 3,4% к соответствующему периоду 2014 года. С исключением сезонной и календарной составляющих по промышленному производству в целом июне сокращение замедлилось до -0,1% против -0,5% в мае и - 1,3 в апреле. Факторы структурного характера продолжают оказывать сдерживающее влияние на экономический рост. Сокращение выпуска продукции в настоящее время, в том числе имеет циклический характер. Об этом свидетельствует снижение новых заказов, уменьшение загрузки производственных мощностей и рабочей силы, а также рост безработицы. По оценкам Банка России, подстройка рынка труда к новым условиям происходит в основном за счет снижения заработной платы и роста неполной занятости. Действие данных факторов наряду с замедлением роста розничного кредитования приведет к дальнейшему сокращению потребительских расходов. Инвестиции в основной капитал продолжат снижаться, что будет обусловлено негативными ожиданиями экономических агентов относительно перспектив российской экономики и жесткими условиями кредитования. Сдерживать инвестиционный спрос будут также ограниченные возможности замещения внешних источников финансирования внутренними вследствие узости российского финансового рынка и высокой рублевой долговой нагрузки. Вместе с тем некоторую поддержку инвестициям окажет реализация государственных антикризисных мер. Слабая инвестиционная и потребительская активность обусловит низкий спрос на импорт. При этом в условиях плавающего валютного курса снижение экспорта будет менее значительным. В результате чистый экспорт останется единственным компонентом, вносящим положительный вклад в темпы роста выпуска. Ожидается сокращение ВВП на 3,2% по итогам 2015 года. В связи со сложившейся экономичной средой, в которой банковская группа осуществляет свою деятельность, выделены следующие основные виды деятельности участников банковской группы: прочее денежное посредничество, финансовый лизинг, прочее финансовое посредничество. В своей деятельности банковская группа сталкивается с банковскими и иными рисками, присущими банковской деятельности: кредитным риском, рыночным риском (фондовый, валютный и процентный), риском потери ликвидности, стратегическим риском, операционным риском, правовым риском, риском потери деловой репутации. Основными рисками для банковской группы в соответствии с направлениями функционирования банковской группы, связанных с различными банковскими операциями и услугами являются: кредитный риск, рыночный риск, риск потери ликвидности и операционный риск. Управление рисками лежит в основе банковской деятельности и является существенным элементом деятельности банковской группы и играет важную роль в деятельности банковской группы. Основными рисками, присущими основной деятельности банковской группы, являются кредитный риск, рыночный риск (фондовый риск, валютный риск, процентный риск), операционный риск. Политика банковской группы по управлению рисками нацелена на определение, оценку и самооценку, анализ и управление рисками, которым подвержена банковская группа, на установление лимитов рисков и соответствующих контролей, а также на постоянную оценку уровня риска и его соответствия установленным лимитам. Политика и процедуры по управлению рисками пересматриваются на регулярной основе с целью отражения изменений рыночной ситуации, предлагаемых товаров и услуг и появляющейся лучшей практики. Правление участников банковской группы несёт ответственность за мониторинг и выполнение мер по снижению риска, а также следит за тем, чтобы группа функционировала в установленных пределах рисков. Как внешние, так и внутренние факторы риска выявляются и управляются в рамках организационной структуры банковской группы. Процесс управления рисками банковской группы заключается в проведении мероприятий, направленных на недопущение и/или минимизацию рисков, возникающих в жизнедеятельности банковской группы, к которым, в частности, относятся:
Указанные мероприятия регламентируются банковской группой во внутренних нормативных документах и пересматриваются в зависимости от изменения банковского законодательства и рыночной конъюнктуры. Анализ уровня рисков банковской группы с точки зрения выполнения обязательных нормативов ЦБР проводился по состоянию на отчетную дату. По состоянию на 01.07.2015 года размер собственных средств (капитала) банковской группы увеличился по отношению к предыдущей отчетной (квартальной) дате на 43,26% (в денежном эквиваленте – на 10 808 551 тыс. руб.) и составил 35 792 508 тыс. руб. Рост собственных средств (капитала) банковской группы связан в основном с получением прибыли . Увеличение основных элементов консолидированного капитала Группы по состоянию на 01.07.2015 года вызвано следующими факторами: - получение прибыли. - увеличение суммы субординированного кредита ПАО «Совкомбанк» вызвано значительным ростом официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России. - в рамках мер по повышению капитализации банков 27 апреля 2015 г. государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» заключила с ПАО «Совкомбанк» договоры субординированного займа и соглашение об осуществлении мониторинга деятельности Банка. Банку переданы облигации федерального займа (ОФЗ) пяти выпусков суммарной номинальной стоимостью 6 272,75 млн. рублей. Основные статьи собственных средств (капитала) банковской группы (отчетность по форме 0409805):
|
Похожие:
 |
Практика оценки и управления банковскими рисками на примере рвфб Умение разумно рисковать один из элементов культуры предпринимательства в целом, а банковской деятельности в особенности |
 |
Руководство Банка думает о последствиях риска и не рискует многим ради малого Ткб банк пао. Основным подходом к минимизации банковских рисков является определение их количественных параметров и выработка методов... |
|
Программа дисциплины “Банковский менеджмент” для направления 080100.... Данный курс охватывает основные вопросы управления коммерческим банком: организация банковской деятельности, управление капиталом,... |
|
Инструкция по подаче заявок поставщиков на участие в закупочных процедурах, проводимых в sap srm Инструкция предназначена для поставщиков, желающих принять участие в закупочных процедурах, проводимых ОАО «Фортум» электронной системе... |
|
Техническое задание (Требования) к поставщикам, участвующим в процедурах... ... |
|
Аукционная документация Закупочная комиссия – коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурентных... |
|
М. Ю. Игнаткин Документация по предварительному квалификационному... Пао «ркк «Энергия» (далее Заказчик) проводит открытый предварительный квалификационный отбор (далее – предварительный квалификационный... |
|
М. Ю. Игнаткин Документация по предварительному квалификационному... Пао «ркк «Энергия» (далее Заказчик) проводит открытый предварительный квалификационный отбор (далее – пко), в соответствии с условиями... |
|
Информация об основных итогах контрольного мероприятия Ревизионной комиссии кмр от 14. 09. 2015 года №4, планом работы на 2015г проведена проверка правомерности поступления и использования... |
|
Информация по результатам контрольного мероприятия выборочной проверки... Проверка проведена в соответствии с планом проверок финансово-экономического управления администрации муниципального образования... |
|
Принципы управления рисками: подход m o R Эффективное управление рисками позволяет организации получить существенные выгоды, среди которых |
|
Руководство по эксплуатации мотоцикла nexus jxr200/jxn200 Данное руководство включает основные сведения, информацию о конструкции, приемах управления, процедурах регулировки, обслуживания... |
|
Общая информация о банке Пояснительная информация открытого акционерного общества «транскапиталбанк» к промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности... |
|
Общая информация о деятельности Управления Россельхознадзора по Тверской... По состоянию на 01 июля 2011 года по должностям государственной гражданской службы фактически замещено 381 (97 %) штатных единиц... |
|
Пао «нпо «Алмаз» Протокол №33 от «19» мая 201 7 г. Утвержден ... |
|
Приказом Минюста России от 21. 05. 2009 №147, Управление осуществляет... Информация об итогах деятельности Управления Министерства юстиции по Владимирской области за 1-ое полугодие 2012 года |