Программа дисциплины “Банковский менеджмент” для направления 080100. 68 -экономика подготовки магистра Авторы программы: Иванов В. В., Зубов С. А., Белоусова В. Ю., Шальнов П. С., Красавин А. В

Министерство экономического развития Российской Федерации

Государственный университет-

Высшая школа экономики

Программа дисциплины

“Банковский менеджмент”

Рекомендовано секцией УМС Одобрена на заседании

Секция «Конкретная экономика» кафедры банковского дела

«17» декабря 2008г. «26» ноября 2008г.

Председатель С.Н. Смирнов Зав. кафедрой В.М. Солодков

__________ _____________

Утверждено УС факультета

Экономики

Ученый секретарь

Т.А. Протасевич

«27» января 2009 г.

Москва, 2008

1. 
   Пояснительная записка.
   

• 
  изучение важнейших аспектов и специфики организации внешнего и внутреннего управления коммерческими банками в связи с природой и характером выполняемых ими операции;
  
• 
  обучить студентов основам анализа работы в коммерческом банке;
  
• 
  научить студентов проводить финансовый анализ банка в процессе управления;
  
• 
  изучить вопросы управления рисками в банке и эффективностью банковской деятельности;
  
• 
  рассмотреть организацию маркетинга в банке.
  

1. 
   Алеске­ров Ф.Т., Белоусова В.Ю., Сердюк М.Ю., Солодков В.М. Стереотипы поведения российских банков // Банковское дело. – 2008. – № 7. – С. 44 – 50.
   
2. 
   Алескеров Ф.Т., Белоусова В.Ю. Оценка привлека­тель­ности регионов РФ в целях развития фили­альной сети розничного коммер­ческого банка // Банковское дело. – 2007. – № 8. – С. 54–57
   
3. 
   Алескеров Ф.Т., Белоусова В.Ю. Эффективное развитие филиальной сети коммерческого банка // Управление в кредитной организации. 2007. – № 6. – С. 23–34
   
4. 
   Алескеров Ф.Т., Солодков В.М., Челнокова Д.С. Динамический анализ паттернов поведения коммерческих банков России // Экономический журнал Высшей школы экономики. – 2006. – №1. – С. 48 – 61.
   
5. 
   Антикризисное управление предприятиями и банками. Учебно-практическое пособие. Москва, Дело, 2001
   
6. 
   Белоусова В.Ю. Эффективность издержек однородных российских коммер­ческих банков: обзор проблемы и новые результаты // Экономиче­ский жур­нал Высшей школы экономики. – 2009. – Т. 13. – № 4. – С. 489 – 519.
   
7. 
   Бондарчук П.К. Управление капиталом (собственными средствами) банка. Учебное пособие., М.: ГУ-ВШЭ, 2007г.
   
8. 
   Вальравен К.Д. Управление рисками в коммерческом банке. Институт экономического развития Мирового банка, 1997.
   
9. 
   Куршакова Н.Б. Банковский маркетинг. СПб., «Питер», 2003.
   
10. 
    Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: Новые подходы. М.: Банк международных расчетов, 2004
    
11. 
    Положение Банка России от 26.03. 2004г. №254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам».
    
12. 
    Положение Банка России от 26.03.2004г. № 215-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций».
    
13. 
    Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент). Под ред. Лаврушина О.И. Москва, Юристъ, 2002
    
14. 
    Управление эффективностью бизнеса. Концепция Business Performance Management. Е.Ю. Духонин, Д.В. Исаев, Е.Л. Мостовой и др.; Под ред. Г.В. Генса. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2005 г.
    
15. 
    Уткин Э.А. Банковский маркетинг. М., Инфра-М, 1995.
    
16. 
    Aleskerov F., Ersel H., Mercan M. Structural Dissimilarities in Turkish Banks, 1988-1999 // Boğaziçi Journal. – 2001. – Vol. 15. –№ 1. – p. 57–69
    
17. 
    Aleskerov F., Ersel H., Gundeş C., Minibaş A., Yolalan R. Environmental Grouping of the Bank Branches and Their Performances. Discussion Paper Series. – Yapi Kredi Bank Research. – 1997. – N 97–03. – pp. 14.
    
18. 
    Coelli T.J., Rao D.S.P., O’Donnell C.J., Battese G.E. An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis. 2^nd edition. Springer, 2005.
    
19. 
    Cooper W.W., Seiford L.M., Tone K. Introduction to Data Envelopment Analysis and its Uses with DEA-Solver Software and References. Springer, 2006.
    
20. 
    Heffernan S. Modern Banking. England: John Wiley & Sons Ltd., 2005.
    
21. 
    Kaplan R.S., Norton D.P The balanced scorecard––measures that drive performance // Harvard Business Review. – 1992. – № 70. – P. 71 –79.
    

1. 
   Банковский портфель-3. Отв. ред. Коробов Ю.И., Рубин Ю.Б., Солдаткин В.И. Москва, СОМИНТЭК, 1995г.
   
2. 
   Банковское дело. Под ред. Колесникова В.И., Кроливецкой Л.П., Москва, «Финансы и статистика», 1997г.
   
3. 
   Банковское дело: стратегическое руководство. Под ред. Платонова В., Хиггинса М.—М.; Консалтбанкир, 2001
   
4. 
   Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности банка. Москва. Логос. 2005 г.
   
5. 
   Буевич С.Ю. Анализ финансовых результатов банковской деятельности: учебное пособие/ С.Ю. Буевич, О.Г. Королёв. - 2-е изд. - М.: КНОРУС, 2005.
   
6. 
   Волошин И.В. Оценка банковских рисков: новые подходы.– Киев; Эльга, 2004.
   
7. 
   Гилл Ф., Мюррей У. Практическая оптимизация / Пер. с англ. М.: Мир, 1985.
   
8. 
   Горбунов А.Р. Управление финансовыми потоками. Москва, Глобус, 2004
   
9. 
   Джозеф Ф. Синки. Управление финансами в коммерческих банках. Москва.
   
10. 
    Иванов В.В. Анализ надежности банка. Москва, Русская деловая литература, 1996
    
11. 
    Иванов В.В. Основы кризис-менеджмента в кредитной организации. Москва, Банк России, 2001
    
12. 
    Иванов В.В. Оценка банковской ликвидности. Тверь, УМЦ Банка России, 2003
    
13. 
    Иванов В.В., Киселев Д.А. Стратегия управления банковской ликвидностью. Тверь, УМЦ Банка России, 2001
    
14. 
    Канторович Г.Г. Анализ временных рядов. Экономический журнал ВШЭ. –2002.
    
15. 
    Каплан Р., Нортон Д. Организация, ориентированная на стратегию. Как в новой бизнес-среде преуспевают организации, применяющие сбалансированную систему показателей. М.: Олимп-бизнес, 2004.
    
16. 
    Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. М.: Олимп-бизнес, 2003.
    
17. 
    Киселева И.А. Коммерческие банки: модели и информационные технологии в процедурах принятия решений. М.: Едиториал УРСС, 2002
    
18. 
    Ключников М.В. Коммерческие банки: экономико-статистический анализ. –М.; ООО "Маркет ДС Корпорейшн", 2004
    
19. 
    Концепция контроллинга: Управленческий учет. Система отчетности. Бюджетирование. Пер. с нем. - 2-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006 г.
    
20. 
    Конюховский П. В. Микроэкономическое моделирование банковской деятельности. - СПб: Питер, 2001
    
21. 
    Нормативные акты по банковской деятельности. Приложения к журналу «Деньги и кредит» 1995-2006г.
    
22. 
    Роуз П. Банковский менеджмент. Москва, Дело Лтд., 1995г.
    
23. 
    Синки Дж. Управление финансами в коммерческом банке / Пер. с англ. М.: Catallaxy, 1994.
    
24. 
    Тютюнник А.В., Шевелев А.С. Информационные технологии в банке - Издательская группа "БДЦ-пресс", 2003 г.
    
25. 
    Усоскин В.М. Современный коммерческий банк. Москва, Все для вас. 1993г.
    
26. 
    Чернов М. Управление банком: гарантированный подход / / Банковские технологии. №4. 1997.
    
27. 
    Aleskerov F., Ersel H., Yolalan R. Clustering Turkish Commercial Banks According to Structural Similarities: Yapi Kredi Reserch Department Discussion Paper Series. Instanbul. – 1997. – pp. 97– 102
    
28. 
    Aleskerov F., Ersel H., Yolalan R. Multicriterial Ranking Approach for Evaluating Bank Branch Performance // International Journal of Information Technology and Decision Making. – 2004. – V.3. – No.2. – pp. 321–335.
    
29. 
    Aleskerov F.,.Ersel H, Yolalan R. (1997) Multicriterial Methods for Evaluating the Bank Branches Performance // Yapi Kredi Discussion Paper Series. Instanbul. – 1997. – No: 97– 01.
    
30. 
    Berger A., Mester L. Inside the Black Box: What Explains Differences in the Efficiencies of Financial Institutions? // Journal of Banking and Finance. – 1997. – № 21. – P. 895 – 947.
    
31. 
    Berger A.N., Hunter W.C., Timme S.G. The Efficiency of Financial Institutions: A Review and Preview of Research Past, Present and Future // Journal of Banking and Finance. – 1993. – № 17. – P. 221 – 249.
    
32. 
    Dennis E. Uemura, Donald R. Van Deventer. Financial Risk Management In Banking. The Theory & Application Of Asset & Liability Management. Irwin. London. 1996.
    
33. 
    Dietsch M., Lozano-Vivas A. How the environment determines banking efficiency: A comparison between French and Spanish industries // Journal of Banking & Finance. – 2000. – № 24. – P. 985 – 1004.
    
34. 
    Hempel, George H. Cobman. Bank Management. Wiley Sons Publishers, New-York, 1990.
    
35. 
    Hughes J.P, Mester, L.J. Efficiency in Banking: Theory, practice, and evidence in The Oxford Handbook of Banking / Edited by A.N. Berger, P. Molyneux, J.O.S. Wilson: Oxford Handbooks in Finance, 2009. – December. – P. 463 – 485.
    
36. 
    Hughes, J.P., Mester, L.J. A quality and risk-adjusted cost function for banks: evidence on the ‘too-big-to-fail’ doctrine // Journal of Productivity Analysis. – 1993. – № 4. – P. 293 – 315.
    
37. 
    Timothy W. Koch. University of South Carolina. Bank Management. 3rd Edition. The Dryden Press Harcourt Brace College Publishers. Fort Worth Philadelphia - Tokyo. 1995.
    

1. 
   Типы банков. Их специфика с точки зрения задач бизнеса.
   
2. 
   Различия в рисках разных типов банков.
   
3. 
   Изменение целей создания банка в процессе развития экономики.
   
4. 
   Бизнес-план. Анализ рынка.
   
5. 
   Стоимость организации банковского бизнеса.
   
6. 
   Специфика выбора направлений организации бизнеса на разных этапах развития банка
   
7. 
   Специфика работы с клиентами.
   
8. 
   Принцип организации финансирования в процессе развития банка.
   
9. 
   Менеджмент как фактор конкуренции коммерческих банков.
   
10. 
    Организационная структура кредитной организации, ее основные виды: функциональная, матричная, дивизиональная и прочие.
    
11. 
    Особенности привлечения средств частных лиц.
    
12. 
    Специфика рисков операций по привлечению средств.
    
13. 
    Фиктивные операции. Цели и признаки.
    
14. 
    Операции с ценными бумагами.
    
15. 
    Специфика формирования доходов от размещения средств в разные инструменты.
    
16. 
    Структура основных забалансовых операций банка.
    
17. 
    Операции доверительного управления.
    
18. 
    Международные подходы к расчету и регулированию капитала. Базель 2.
    
19. 
    Регулирование капитала. Структура расчетного капитала. Достаточность капитала.
    
20. 
    Требования к управлению ликвидностью.
    
21. 
    Управление ликвидностью. Основные методы управления ликвидностью.
    
22. 
    Антикризисное управление.