Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций
|
Скачать 3.54 Mb.
|
2.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам |
|||||||||||
Информация об общей сумме обязательств кредитной организации - эмитента из предоставленного ею обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым кредитная организация - эмитент предоставила обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, за соответствующий отчетный квартал. |
|||||||||||
Гарантии и аккредитивы, выданные Банком, на 01.10.2006 составили 1 167 415 тыс. руб. |
|||||||||||
Информация о каждом из обязательств кредитной организации - эмитента из обеспечения, предоставленного в отчетном квартале третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента за отчетный квартал: |
|||||||||||
Банк не предоставлял обеспечение в размере, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов, за отчетный квартал. |
|||||||||||
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств кредитной организацией-эмитентом ( третьими лицами). |
|||||||||||
Банк предоставляет обеспечение в форме гарантий и аккредитивов, которые являются разновидностью кредитных продуктов Банка. Методика оценки риска по этим инструментам не отличается от методики оценки кредитоспособности заемщика. Банк не предоставляет обеспечения обязательств перед третьими лицами в иных формах. |
|||||||||||
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств |
|||||||||||
Банк в своей деятельности не сталкивается с особыми факторами, которые могут привести к неисполнению обязательств по предоставленному обеспечению. |
|||||||||||
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг |
|||||||||||
Целью размещения облигационных займов является укрепление позиций Банка на российском финансовом рынке и получение публичной кредитной истории. Исходя из стратегии Банка, средства, полученные в результате размещения, были направлены на финансирование приоритетного бизнеса Банка - кредитования, в частности, на расширение программ кредитования малого бизнеса, а также развитие потребительского кредитования. Ценные бумаги размещались кредитной организацией-эмитентом не для финансирования определенной сделки. |
|||||||||||
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг |
|||||||||||
2.5.1. Кредитный риск |
|||||||||||
Исходя из специфики деятельности и структуры баланса, основным риском для Банка является кредитный риск. В соответствии с принятой в Банке кредитной политикой, принятие решений, связанных с управлением кредитным риском осуществляется Кредитным комитетом Банка. Управление кредитным риском включает оценку и контроль кредитного риска, присущего как отдельным заемщикам Банка, так и группам взаимосвязанных заемщиков. Управление кредитными рисками осуществляется на основе устанавливаемых лимитов на различные виды и сроки операций для каждого конкретного контрагента и сопровождается регулярным мониторингом кредитоспособности заемщиков. С целью снижения кредитного риска Банком ограничен совокупный объем кредитного риска на одного заемщика (группу связанных заемщиков). Банк тщательно и взвешенно производит оценку обеспечения и последующий контроль за изменением его внутренней стоимости. Каждый кредитный договор проходит тщательную экспертизу. Заключительное решение о выдаче кредита выносится коллегиально на кредитном комитете Банка. Под кредитные операции Банком создаются резервы адекватные риску, принятому на себя Банком. Для контроля и ограничения рисков по межбанковским операциям (кредиты, депозиты, конверсионные операции, операции на рынке FOREX) в Банке используется двухуровневая система. На первом этапе всесторонний анализ банков-контрагентов с целью установления и подтверждения лимитов проводится Финансовым управлением в соответствии с утвержденной Методикой. При рассмотрении каждого контрагента используется его финансовая отчетность и дополнительные данные, получаемые из средств массовой информации и других открытых источников. Определение размера лимита производится на основе принципов лимитной политики Банка. Их основой является диверсификация рисков между различными банками-контрагентами, а также установление дифференцированных лимитов на различные финансовые инструменты в рамках общего лимита по операциям с одним контрагентом. Действующая система достаточно консервативна и позволяет избежать потерь на рынке межбанковского кредитования. Окончательное решение по лимитам принимается коллегиальным органом – Комитетом по управлению активами и пассивами, что обеспечивает всесторонний эффективный контроль за рисками по межбанковским операциям. |
|||||||||||
2.5.2. Страновой риск |
|||||||||||
Банк осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Таким образом, страновой риск связан с рисками осуществления деятельности в Российской федерации. Иностранными контрагентами Банка являются преимущественно крупные международные банки, имеющие высокие кредитные рейтинги международных рейтинговых агентств. С учетом стабильной политической, экономической и денежной ситуации в странах их расположения, страновой риск оказывает незначительное влияние на деятельность Банка. Тем не менее, при окончательном принятии решения о работе с иностранными контрагентами Банк принимает во внимание все возможные риски, связанные с местонахождением контрагента. |
|||||||||||
2.5.3. Рыночный риск |
|||||||||||
При управлении рыночными рисками Банк руководствуется требованиями, установленными нормативными актами Банка России, а также использует внутренние методики, соответствующие рекомендациям Базельского комитета по банковскому надзору. |
|||||||||||
2.5.3.1. Фондовый риск |
|||||||||||
Осуществляя свою деятельность на финансовом рынке, Банк принимает на себя риск, связанный с негативным изменением цен по финансовым инструментам, находящимся в торговом портфеле Банка, и соответствующей отрицательной переоценкой торгового портфеля. На рынке ценных бумаг Банк осуществляет свою деятельность преимущественно с облигациями российских эмитентов. Для оценки подверженности Банка ценовому риску рассчитывается максимально возможные потери каждой ценной бумаги (Value-at-Risk 95% и 99%), а также расчет показателя Value-at-Risk по портфелю в целом. Нормативные значения VaR для бумаг устанавливаются внутренними документами Банка. Для управления ценовым риском в Банке осуществляется деление портфеля на ликвидный и доходный, устанавливается размер портфелей, а также установливаются лимиты на виды операций с ценными бумагами. Банк осуществляет постоянный мониторинг исполнения устанавливаемых ограничений, а также мониторинг рыночной ситуации в целях прогноза ее изменения. |
|||||||||||
2.5.3.2. Валютный риск |
|||||||||||
|
Валютный риск обусловлен возможностью снижения стоимости актива в той или иной валюте относительно обязательств в другой валюте. Основными факторами валютного риска являются административно-политические, макроэкономические и финансовые изменения. В Банке проводится постоянный мониторинг и прогнозирование динамики изменения открытой валютной позиции Банка в разрезе отдельных валют и в целом по валютной позиции. На основании этих данных, а также данных о состоянии российской экономики и изменениях на международных финансовых рынках, в рамках нормативных требований Банка России, принимаются решения о размере открытых валютных позиций Банка. В рамках управления валютным риском Банка осуществляются следующие мероприятия:
Осуществление описанных выше мероприятий, а так же наличие автоматизированной системы контроля размера открытой валютной позиции позволяет Банку минимизировать влияние валютного риска на результаты своей деятельности. |
|||||||||||
2.5.3.3. Процентный риск |
|||||||||||
Процентный риск связан с изменениями уровней доходности по различным финансовым инструментам. Он может находить отражение как в изменении получаемых Банком процентных доходов и расходов, так и в изменении рыночной стоимости активов и обязательств Банка. Для ограничения влияния процентного риска на финансовый результат Банка оцениваются статистические характеристики изменения доходности активных и пассивных инструментов и осуществляется прогноз для оцениваемого периода. Результатом анализа является решение об оптимальной структуре активов и пассивов Банка, гарантирующее максимальную устойчивость к финансовым потерям из-за процентного риска. Также Банком постоянно проводится оптимизация процентных ставок по размещаемым и привлекаемым ресурсам в соответствии с текущей рыночной ситуацией и тарифной политикой основных операторов. |
|||||||||||
2.5.4. Риск ликвидности |
|||||||||||
|
Управление риском потери ликвидности в Банке базируется на постоянном мониторинге структуры активов и пассивов и прогнозировании их будущей динамики. Анализ риска производится в несколько этапов:
Окончательное решение принимается коллегиальным органом – Комитетом по управлению активами и пассивами, что обеспечивает всесторонний эффективный контроль за риском ликвидности. Такая методика обеспечивает отсутствие «разрывов ликвидности» и бесперебойное исполнение клиентских платежей, а также уменьшает издержки по внеплановому привлечению дополнительных пассивов и увеличивает доходность активных операций за счет правильного выбора инструментов для размещения. |
|||||||||||
2.5.5. Операционный риск |
|||||||||||
Операционный риск - риск возникновения прямых или косвенных потерь в результате несоответствия характеру и масштабам деятельности банка и/или требованиям действующего законодательства, внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других сделок, их нарушения сотрудниками Банка и/или иными лицами. Для управления операционным риском в Банке построена и функционирует система внутреннего контроля. Система внутреннего контроля соответствует нормативным требованиям Банка России и рекомендациям Базельского комитета по банковскому надзору. Руководство Банка несет ответственность за построение и функционирование действенной системы внутреннего контроля. В целях минимизации этого риска Банк проводит модернизацию операционных процедур, повышение уровня безопасности и отказоустойчивости информационных систем и надежности функционирования систем инфраструктуры. Учитывая возрастающие объемы и интенсивность операционной деятельности, Банком активно используется один из наиболее эффективных инструментов ограничения рисков по отдельным направлениям деятельности - страхование. Страховая защита Банка традиционно включает в себя комплексное страхование от преступлений, проводимое в соответствии с международными стандартами Banker`s Blanket Bond, страхование ценностей во время перевозок, банкоматов, а также возможных убытков от мошеннических операций с пластиковыми картами. |
|||||||||||
2.5.6. Правовые риски |
|||||||||||
С изменением валютного регулирования: Риск изменения валютного законодательства в сторону уменьшения количества валютных операций, разрешенных к проведению банками, имеющими лицензию Банка России на осуществление банковских операций в иностранной валюте, является незначительным, учитывая тенденцию к либерализации валютного законодательства. С изменением налогового законодательства: Изменения налогового законодательства в сторону увеличения налоговых отчислений с кредитных организаций в настоящее время не ожидается. С изменением правил таможенного контроля и пошлин: Риск изменения правил таможенного контроля и пошлин не оказывает существенного влияния на деятельность Банка, поскольку Банк не осуществляет торговой и посреднической деятельности. С изменением требований по лицензированию основной деятельности кредитной организации – эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Риск изменения требований по лицензированию является незначительным, учитывая бессрочный характер полученных Банком лицензий. С изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью кредитной организации - эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах ее деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует кредитная организация - эмитент: Риск изменения судебной практики по вопросам взыскания кредиторской задолженности и обращения взыскания на предоставленное обеспечение минимизируется длительностью применения Гражданского кодекса РФ и устойчивостью имеющейся судебной практики по указанным вопросам. Вместе с тем, изменения, внесенные в арбитражно-процессуальное законодательство и законодательство о банкротстве, а также отсутствие практики применения новых законов в определенной степени увеличивают юридические риски банков. |
|||||||||||
Похожие:
 |
Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления... |
|
«11» февраля 2008 г. «03» марта 2008 г Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций |
 |
«вопросы консолидации банковского сектора» Сопредседатели Михаил Игоревич Сухов, директор Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций, Банк России,... |
|
Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя... Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России |
|
2001 г. Содержание Признательность 4 Краткое Институциональная карта кредитных организаций и поставщиков кредитных гарантий для мсп в РФ 15 |
|
Система учета и контроля в некоммерческих кредитных обществах финансовой взаимопомощи Охватывает аспекты деятельности кредитных союзов |
|
Методические указания по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных... Департамент государственного энергетического надзора, лицензирования и энергоэффективности |
|
Рекомендации для субъектов малого предпринимательства по применению... Российской Федерации, независимо от предмета и целей деятельности, организационно-правовых форм (за исключением кредитных организаций)... |
|
Технические требования Федеральный закон от 25 февраля 1999 года №40-фз «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» |
|
Форма самоидентификации (самосертификации) для клиентов юридических... |
|
Техническое задание по теме: «Доработка и техническое сопровождение... Полное наименование лота: «Доработка и техническое сопровождение типового решения «Информационная система поддержки лицензирования... |
|
Программа организации физического воспитания и оздоровления детей... Программа является частью комплексной программы организации отдыха и оздоровления детей «Планета людей. Наука», пятилетней концепции... |
|
1. 1Общие сведения о процедуре запроса предложений Технического задания по предоставлению кредитных линий Начальник финансового управления Стельнова Елена Николаевна, тел. 8 (4012)... |
|
Проблемные ит в судопроизводстве и построение системы «электронного... Магистранта кафедры финансового права и правового регулирования хозяйственной деятельности |
|
Информационный бюллетень №10 июль 2010 г ... |
|
Руководство по установке и эксплуатации Credit Registry Программа предназначена для сбора, хранения и передачи данных о кредитных историях в Национальное Бюро Кредитных Историй (нбки).... |