Эконометрика 2 Модели и методы анализа процессов «единичного корня»
|
Скачать 18.74 Kb.
|
|
Эконометрика 2 Модели и методы анализа процессов «единичного корня» Определение процессов «единичного корня». Примеры моделей временных рядов, порождаемых процессами «единичного корня». Проблема тестирования процессов «единичного корня». Тесты Дики–Фуллера. Коинтегрированные временные ряды и механизм коррекции ошибок Проблема использования нестационарных временных рядов в регрессионных моделях. Понятия коинтегрированных временных рядов и механизма коррекции ошибок. Модель коррекции ошибок (ЕСМ). Подход Энгла–Грейнджера. Построение модели коррекции ошибок ЕСМ с помощью подхода Энгла–Грейнджера. Модели и методы анализа стационарных временных рядов Стационарный временной ряд и его характеристики. АКФ и ЧАКФ стационарного временного ряда. Определение и свойства модели авторегрессии AR(p). Модель AR(1) и ее характеристики. Определение и свойство обратимости модели скользящего среднего MA(q). Модель МА(1) и ее характеристики. Модель ARMA(p,q): свойства стационарности и обратимости. Методы построения и тестирования моделей ARMA. Модели и методы анализа нестационарных временных рядов Классификация и общая характеристика моделей нестационарных временных рядов. Модели временных рядов с детерминированным трендом и методы их построения. Определение и свойства модели ARIMA. Построение и тестирование модели ARIMA на основе подхода Бокса–Дженкинса. Особенности построения сезонной модели ARIMA. Прогнозирование на основе модели ARIMA. Построение и анализ многомерных эконометрических моделей Модель векторной авторегрессии (VAR) и ее вероятностно-статистические характеристики. Статистическое оценивание параметров VAR. Анализ адекватности модели VAR. Векторная модель коррекции ошибок (VECM). Понятие модели VECM. Тесты ранга коинтеграции. Построение VECM с помощью процедуры Йохансена. Системы одновременных уравнений (SSE). Модель SSE и условия ее идентифицируемости. Методы оценивания параметров SSE. Моделирование временных рядов с гетероскедастичными ошибками Моделирование временных рядов с безусловной гетероскедастичностью. Модели временных рядов с условной гетероскедастичностью. Признаки условной гетероскедастичности. Определение и свойства моделей ARCH и GARCH. Построение моделей ARCH и GARCH. Тест множителей Лагранжа для ARCH. |
Похожие:
 |
Эконометрика и прогнозирование ... |
|
Котлер Ф., Картаджайа Х., Сетиаван А. Маркетинг 0: от продуктов к... Кроме описания классических инструментов маркетингового анализа, представлены новые авторские, довольно эффективные и интересные... |
 |
Программа вступительного испытания для поступающих на основную образовательную... Лист, его функции. Анатомическое строение пластинки листа. Корень. Его функции. Строение (зональность) кончика корня. Апикальная... |
|
С. Г. Пудовкина моделирование, анализ Учебное пособие предназначено для студентов, изучающих дисциплины «Математические методы и модели в экономике», «Математическая экономика»,... |
|
Лабораторная работа по курсу «Информационные системы анализа и оптимизации бизнес-процессов» ... |
|
Цели освоения дисциплины: получение теоретических представлений о... Научить пользоваться статистической отчетностью, применять научные методы статистического исследования и за статистическими показателями... |
|
Государственная фармакопея СССР одиннадцатое издание выпуск 2 общие методы анализа Подготовка Государственной фармакопеи СССР XI издания (гф XI) выпуска 2 "Общие методы анализа. Лекарственное растительное сырье"... |
|
Статистические методы анализа экономики и общества Тезисы докладов 3-й Международной научно-практической конференции студентов и аспирантов «Статистические методы анализа экономики... |
|
Конкурсное задание Компетенция Проводит отбор проб и образцов для проведения анализа; определяет оптимальные средства и методы анализа; проводит качественный и... |
|
Программа дисциплины «Модели для анализа и прогноза демографических... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки магистра... |
|
Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения... Математическая статистика, эконометрика и актуарные расчеты |
|
Интервью для направления 040100. 68 «Прикладные методы социального анализа рынков» Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 040100. 68, обучающихся... |
|
Галогенирование Для реакций получения галогенсодержащих соединений приведены основные механизмы реакций и представлены методы синтеза. С целью идентификации... |
|
Методика анализа пожаровзрывоопасности технологических процессов производств Исследования пожарной опасности технологических процессов производств проводятся поэтапно |
|
И описание профессиональной компетенции Техники должны быть готовы определять оптимальные средства и методы анализа, природных и промышленных материалов; проводить качественный... |
|
Методы анализа сырья и пищевых продуктов В электронном учебном курсе доступность изложения материала сочетается с полнотой освещения вопросов по контролю качества пищевых... |