Инструкция по созданию и импорту пользовательских индикаторов 3 библиотека пользовательских индикаторов 4

Скачать 3.01 Mb.

Название	Инструкция по созданию и импорту пользовательских индикаторов 3 библиотека пользовательских индикаторов 4
страница	4/28
Тип	Инструкция

rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Инструкция

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 28

SMA (SIMPLE MOVING AVERAGE) – ПРОСТАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ СРЕДНЯЯ

Простая скользящая средняя (SMA – Simple Moving Average) – это среднее арифметическое значений цен за последние P точек выбранного тайм-фрейма. Формула расчета для простой скользящей средней с периодом усреднения P следующая:

где SMA_t – значение индикатора в расчетной точке t, Close_t_-_i – значения цены в момент времени t-i, P – период индикатора. SMA обладает постоянным запаздыванием  = (P+1)/2.

SMA – это фильтр с конечно импульсный характеристикой (КИХ), где импульсная характеристика имеет вид W_k = 1, для
к = 1…P.

Индикатор SMA – является встроенным индикатором, поэтому создавать пользовательский индикатор не имеет смысла.
Код Альфа-Директ

function Initialize()

{

IndicatorName = "SMA";

PriceStudy = true;

AddInput("Input", Inputs.Price);

AddParameter("Period", 100);

AddGlobalVariable("SUM", Types.Double, 0.0);

AddSeries("SMA", DrawAs.Line, Color.Yellow);

}
function Evaluate()

{

// AlfaDirect. 2015. OX

// SMA - Оптимальный вариант по скорости

if ( CurrentIndex < Period )

{

SUM = SUM + Input[0];

SMA = SUM / (CurrentIndex + 1);

}

else

{

SUM = SUM + Input[0] - Input[(int)(-Period)] ;

SMA = SUM/ Period;

}

}

EMA (EXPONENTIAL MOVING AVERAGE) – ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ СРЕДНЯЯ

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA – Exponential Moving Average) усредняет все цены с учетом веса

. Прямая формула расчета EMA следующая

где EMA_t – значение индикатора в расчетной точке t, Close_t_-_i – значения цены в момент времени t-i, W_i – значения веса для соответствующей цены в момент времени t-i. Знаменатель данной формулы исполняет роль нормировки усредненного значения.

Расчет EMA по прямой формуле нерационален, т.к. для точного расчета значения индикатора требуется провести вычисления по всем известным ценам. Поэтому на практике используют рекуррентную формулу расчета EMA:

или

где коэффициент К определяется на основании заданного периода индикатора K = 2/(P+1).

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) это разновидность фильтров с бесконечной импульсной характеристикой (БИХ), весовая функция которых является реакцией линейного дифференциального уравнения первого порядка на единичный импульс и описывается формулой

Вывод рекуррентной формулы EMA.

EMA это модель описываемая линейным дифференциальным уравнением первого порядка, которое в непрерывном виде имеет следующий вид

где T – постоянная времени, c(t) - цена, x(t) – значение индикатора EMA.

Цены обычно анализируются в некотором выбранном тайм-фрейме, т.е. время разбивается на соответствующие интервалы T. В этом случае необходимо перевести непрерывное представление дифференциального уравнения в разностное. Такой перевод делается заменой

где

Тогда, подставив все в исходное уравнение получаем

Сделаем несколько преобразований

Приняв постоянную времени равную T = (P+1)/2, в итоге получили стандартную формулу для EMA

Таким же способом можно получить формулу для линейного дифференциального уравнения любого порядка или фильтра (БИХ), свойства которого легко оценить.

Индикатор EMA – является встроенным индикатором, поэтому создавать пользовательский индикатор не имеет смысла.
Код Альфа-Директ

function Initialize()

{

IndicatorName = "EMA";

AddInput("Input", Inputs.Price);

AddSeries("EMA", DrawAs.Line, Color.Green);

PriceStudy = true;

AddParameter("Period", 20, 1);

AddGlobalVariable("K", Types.Double, 0.0);

}
function Evaluate()

{

// AlfaDirect. 2015. OX

// EMA - экспоненциальная скользящая средняя.

if (CurrentIndex > 0)

EMA = (1.0 - K)*EMA[-1] + K*Input[0];

else

{

EMA = Input[0];

K = 2.0/(Period + 1.0);

}

}

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 28

Похожие:

	Техническое задание на поставку биотестов и химических индикаторов... Поставка биотестов и химических индикаторов для контроля режимов стерилизации и дезинфекции (в паровых, воздушных стерилизаторах...		Программирование пользовательских данных
	Оказание услуг по предоставлению (передаче) неисключительных (пользовательских)... Оказание услуг по предоставлению (передаче) неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение для автоматизации...		Извещение о внесении изменений №3 в конкурсную документацию для проведения... Ок на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по созданию и внедрению Новосибирской автоматизированной информационной...
	Руководство пользователя разработчика информационных систем Список зарезервированных имён пользовательских свойств информационной сущности 21		Название файла Расширение набора функциональных характеристик Подсистемы АиС – новый конструктор пользовательских отчетов
	Инструкция по применению индикаторов химических одноразового применения для контроля воздушной ...		Урок по химии 8 класс: «Кислоты» «Техника безопасности при работе с кислотами», таблица «Изменение окраски индикаторов в зависимости от среды»
	На поставку оборудования для модернизации программно-аппаратного... «Дамаск», для автоматизации приема пациентов в огауз «игдп №1» (передача неисключительных пользовательских прав на программное обеспечение...		Индикаторы давления Инструкция по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими характеристиками, режимами эксплуатации, конструкцией, правилами...
	Инструкция для пользователей замка Mas Hamilton mod. 50 Электронный замок «Mas Hamilton» не имеет элементов питания, приводится в действие динамо-машиной. Возможно использование "конвейерного"...		Инструкция по переустановке программы «Магистраль» с переносом пользовательских баз данных Пожалуйста, будьте внимательны при сообщении отключаемого идентификационного кода компьютера! Особенно это актуально для клиентов,...
	Содержание электронные часы 2 Цвет индикаторов красный (модификация –К), зеленый (модификация –З), синий (модификация –С)		Инструкция по применению индикаторов бумажных воздушной стерилизации... Закреплять индикаторы без липкого слоя следует за участок индикатора, свободного от цветовых меток: на бирках стерилизационных контейнеров...
	Закупка индикаторов на 2 полугодие 2016 года Химический индикатор контроля критических параметров паровой стерилизации в камере стерилизатора снаружи стерилизуемых упаковок,...		Применение полупроводниковых индикаторов Значительные успехи, достигнутые в области вычислительной техники и разрабатываемых на ее основе цифровых аппаратурных комплексов,...

Руководство, инструкция по применению