DeltaDay – Кумулятивная Дельта за день
Индикатор кумулятивная Дельта рассчитывается как сумма разниц объемов сделок, совершенных по Bid и Ask и показывает агрессивность покупателей или продавцов. В обычной ситуации при падении рынка больше агрессивных продавцов, а при росте – покупателей.
Пример отображения индикатора Delta на акциях Сбербанка.
Delta > 0 – больше агрессивных покупателей (зеленый цвет)
Delta < 0 – больше агрессивных покупателей (красный цвет)
Сигналы
Индикатор является вспомогательным. Обращать внимание на переходы через 0 и статистически большие значения при боковом движении.
Код Альфа-Директ.
function Initialize()
{
IndicatorName = "DeltaDay";
AddInput("Input", Inputs.Candle);
PriceStudy = false;
AddSeries("DeltaDay", DrawAs.Custom, Color.Gray);
AddSeries("DeltaOpen", DrawAs.Custom, Color.Gray);
AddLevel(0, Color.Gray, "DeltaDay");
}
function Evaluate()
{
// AlfaDirect 2014 (Исправлено 2016).
// Кумулятивная Дельта Дневная - интеграл разниц между объемами покупателей и продавцов за день
if ( BarTime() == AsTime(10, 0, 0) || CurrentIndex < 1)
{
DeltaDay = Input.VolumeAsk[0] - Input.VolumeBid[0];
DeltaOpen = 0;
}
else
{
DeltaDay = DeltaDay[-1] + Input.VolumeAsk[0] - Input.VolumeBid[0];
DeltaOpen = DeltaDay[-1];
}
if (DeltaDay > DeltaOpen )
DeltaDay.DrawHistogram( DeltaOpen, Color.Green, Line.Solid, 1, Color.Green, 100);
else
DeltaDay.DrawHistogram( DeltaOpen, Color.Red, Line.Solid, 1, Color.Red, 100);
}
ADL (Accumulation/Distribution Line) – накопление/распределение
Накопление / распределение – показывает силу движения, которая вычисляется как изменения цены относительно максимального размаха и объема торгов за бар. Приведем формулу:
Сигналы
Дивергенции пиков цены и соответствующего уровня ADL.
Автор: Ларри Вильямс (Larry Williams).
Первоисточник: Ноw I made a Million Dollars. 1972. // Совпадает с MQL4 // Совпадает с Акелис
Код Альфа-Директ.
function Initialize()
{
IndicatorName = "ADL";
PriceStudy = false;
AddInput("Input", Inputs.Candle);
AddSeries("ADL", DrawAs.Line, Color.Red);
}
function Evaluate()
{
// AlfaDirect. 2014. OX
// Accumulation/Distribution Line (ADL)
var CLV = ((Input.Close[0]-Input.Low[0]) - (Input.High[0]-Input.Close[0])) * Input.Volume[0];
var Delta = (Input.High[0]-Input.Low[0]);
if (Delta <= 0)
CLV = 0;
else
CLV = CLV / Delta;
if (CurrentIndex < 1)
ADL = CLV;
else
ADL = ADL[-1] + CLV;
}
OBV (On-Balance Volume) – Балансовый объем
OBV – динамический индикатор, соотносящий объем торгов и изменение цены.
Сигналы
Пробой предыдущего экстремума
Дивергенция пиков цены и значения OBV
При боковом движении цены индикатор OBV показывает новые экстремумы
Автор: Джозеф Грэнвиль (Joseph Granville).
Первоисточник: New strategy of Daily Stock Market Trading. // В.Меладзе. Курс технического анализа.
Код Альфа-Директ.
function Initialize()
{
IndicatorName = "OBV";
AddInput("Input", Inputs.Candle);
PriceStudy = false;
AddSeries("OBV", DrawAs.Line, Color.Red);
}
function Evaluate()
{
// AlfaDirect. 2014. OX
// OBV (On Balance Volume) – балансовый объем
if (CurrentIndex < 1)
OBV = Input.Volume[0];
else
if (Input.Close[0] > Input.Close[-1])
OBV = OBV[-1] + Input.Volume[0];
else
if (Input.Close[0] < Input.Close[-1])
OBV = OBV[-1] - Input.Volume[0];
else
OBV = OBV[-1];
}
OICandle (Open Interest Candle) – свечной открытый интерес
OICandle – индикатор, отображающий открытый интерес в виде свечки.
Код Альфа-Директ.
function Initialize()
{
// Обязательные параметры:
IndicatorName = "OICandle";
AddInput("Input", Inputs.Candle);
PriceStudy = false;
AddSeries("Close", DrawAs.Custom, Color.Magenta);
AddSeries("Open", DrawAs.Custom, Color.Blue);
}
function Evaluate()
{
// AlfaDirect. 2015.
// Открытый интерес - изменение отображается свечкой.
if ( CurrentIndex > 0 )
{
Open = Input.OpenInterest[-1];
Close = Input.OpenInterest[0];
if ( Input.OpenInterest[0] > Input.OpenInterest[-1] )
Close.DrawHistogram(Open, Color.Lime, Line.Solid, 1, Color.Lime, 100);
else
Close.DrawHistogram(Open, Color.Red, Line.Solid, 1, Color.Red, 100);
}
}
ADX (Average Directional Index) – ИНДЕКС СРЕДНЕГО НАПРАВЛЕНОГО ДВИЖЕНИЯ
Индекс среднего направленного движения – это индикатор, показывающий силу текущего движения на рынке или среднюю величину приращений новых экстремумов.
Расчет индикатора достаточно громоздкий.
Шаг 1. Рассчитывается положительное и отрицательное направленное движение +DM и –DM, на основании правил, которые показаны на рис..
Эти правила могут быть формализованы следующим образом.
Если Ht > Ht-1, то +DMt = Ht – Ht-1, иначе +DMt = 0
Если Lt < Lt-1, то –DMt = Lt-1 – Lt, иначе –DMt = 0
Меньшее из +DMt и –DMt приравнивается к нулю. А если они равны друг другу, то к нулю приравниваются оба.
Шаг 2. Вычисляется истинный диапазон TR (True Range)
TRt = max( |Lt – C t-1|, |Ht – Ct-1|, |Ht – Lt| )
Шаг 3. Вычисляем сглаженные индикаторы положительного направления +DI и отрицательного направления –DI.
Если TRt = 0, то +SDIt = 0 и –SDIt = 0,
Если TRt ≠ 0, то +SDIt = +DMt / TRt и –SDIt = –DMt / TRt.
Сглаживая +SDI и -SDI экспоненциальным скользящим средним (EMA) с периодом Period, получаем
+DIt = EMA( +SDI, Period),
–DIt = EMA(–SDI, Period).
Шаг 4. Вычисляем среднее направленное движение ADX.
Для этого сначала находим направленное движение DX.
DXt = (|+DIt – –DIt| / |+DIt + –DIt|) × 100.
Затем, сглаживая ряд DX, получаем значение ADX:
ADXt = EMA (DX, Period).
Индикатор ADX показывает силу тенденции, которая определяется как частота и величина формирования новых экстремумов. При росте индикатора ADX, можно говорить о том, что рыночный тренд становится сильнее. Падающий индикатор ADX сигнализирует, что доминирующая тенденция на рынке ослабевает или меняется. Линии +DI и –DI показывают превалирование новых максимумов или минимумов в текущем движении цены.
Типовые параметры.
Для индикатора обычно используется следующее типовое значение параметра Period = 14 на дневном тайм-фрейме.
Сигналы.
ADX растет – показывает силу текущей тенденции.
ADX начинает расти из области менее 15 – начало тенденции после консолидации.
Пересечение +DI и -DI определяет направление сигнала.
Автор. Уэллс Уайлдер (Welles Wilder).
Первоисточник. Welles Wilder. New Concepts in Technical Trading Systems. 1978.
Код Альфа-Директ. Экспоненциальное сглаживание // В первоисточнике сглаживание Wilder
function Initialize()
{
IndicatorName = "ADX";
PriceStudy = false;
AddInput("Input", Inputs.Candle);
AddParameter("Period", 14);
AddSeries("ADX", DrawAs.Line, Color.Blue);
AddSeries("DIP", DrawAs.Line, Color.Green);
AddSeries("DIN", DrawAs.Line, Color.Red);
AddGlobalVariable("DIp", Types.Double, 0.0);
AddGlobalVariable("DIn", Types.Double, 0.0);
AddGlobalVariable("vATR", Types.Double, 0.0);
}
function Evaluate()
{
// AlfaDirect. 2015. OX
// ADX (Average Directional Index) Сглаживание EMA.
// Реализация MQL
double KC = (double)2.0 / (Period + 1.0);
double KE = 1.0 - KC;
if (CurrentIndex == 0)
{
DIp = 0.0; DIn = 0.0; DIP = 0.0; DIN = 0.0; ADX = 0.0;
vATR = Input.High[0] - Input.Low[0];
}
else
{
// Расчет (DX+ DX-) --------------------------
double dH = Input.High[0] - Input.High[-1];
double dL = Input.Low[-1] - Input.Low[0];
double DXp = 0.0;
double DXn = 0.0;
if (dH > 0.0)
DXp = dH;
else
DXp = 0.0;
if (dL > 0)
DXn = dL;
else
DXn = 0.0;
if (DXp == DXn)
{
DXn = 0.0; DXp = 0.0;
}
if (DXp > DXn)
DXn = 0.0;
if (DXp < DXn)
DXp = 0.0;
// Расчет TR --------------------------------------------------
double TR = Math.Max(Math.Max(Math.Abs(Input.High[0] - Input.Low[0]), Math.Abs(Input.High[0] - Input.Close[-1])), Math.Abs(Input.Low[0] - Input.Close[-1]));
vATR = KE*vATR + KC*TR;
// Расчет (DI+ DI-) ----------------------------------------------
if (vATR < 0.00000000001)
{
DIp = KE*DIp;
DIn = KE*DIn;
DIP = DIP[-1];
DIN = DIN[-1];
}
else
{
DIp = KE*DIp + KC*DXp;
DIn = KE*DIn + KC*DXn;
DIP = DIp / vATR * 100.0;
DIN = DIn / vATR * 100.0;
}
// ADX --------------------------------
double div = ( DIP[0] + DIN[0] );
double Buffer = 0.0;
if (div == 0.0)
Buffer = 0.0;
else
Buffer = 100.0 * (Math.Abs(DIP[0]-DIN[0]) / div);
ADX = KE*ADX[-1] + KC*Buffer;
}
}
Учебный центр
|
