СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ
MA (MOVING AVERAGE) – СКОЛЬЗЯЩАЯ СРЕДНЯЯ
Скользящие средние (MA – Moving Average) – семейство индикаторов, которые показывают текущее направление движение цены и обладают общими свойствами и правилами работы с ними.
Основные свойства:
Сглаживание – скользящая средняя за счет усреднения обладает меньшей амплитудой колебаний по сравнению с исходной ценой. Чем больше период скользящей средней, тем больше степень сглаживания цены.
Запаздывание – основное свойство для определения направления движения цен, так на трендовых участках роста, скользящие средние отстают и находятся снизу от цены, а когда цена падает, то скользящие средние находятся сверху от цены. Чем больше период скользящей средней, тем больше ее запаздывание от цены на трендовых участках. Часто в индикаторы скользящие средние намерено вносится дополнительное запаздывание.
Запаздывание (отставание на тренде)
Сглаживание (потеря амплитуды)
 Скользящие средние можно рассматривать как низкочастотные цифровые фильтры для сглаживания ценового движения. Поэтому можно использовать все методы цифровой фильтрации для создания фильтров с заданными свойствами.
Существует множество модификаций скользящих средних, т.е. индикаторов основанных на различном виде усреднении цен. Основные из них:
простые,
взвешенные,
экспоненциальные.
Основные сигналы
Основной принцип сигналов от МА звучит так: «если цена «пробивает» скользящую среднюю снизу вверх, то это сигнал на покупку, и наоборот – на продажу». Однако, попробуем разобраться со скользящими средними более подробно.
Сигналы от скользящих средних актуальны только на трендовых движениях, т.е. при смене одного тренда на противоположный тренд. При принятии решений на базе МА обращают внимание на два фактора:
положение цены (или сглаженной цены) относительно МА (используется свойство запаздывания МА);
направление движения самой МА (используется свойство сглаживания МА).
Исходя из выше сказанного, можно выделить следующие сигналы, которые показывают скользящие средние (МА).
I. Пересечение цены и медленной скользящей средней (МА).
Медленная скользящая средняя должна выступать в качестве трендовой линии, т.е. быть линией поддержки или сопротивления для текущих движений цен. Это самый ранний сигнал от скользящих средних. При работе на основании данного принципа возможны множественные пересечения цены и трендовой скользящей средней за короткий промежуток времени. Частично избавиться от данного недостатка возможно использованием двух скользящих средних (быстрой и медленной МА).
II. Пересечение двух скользящих средних (быстрой и медленной МА).
Обычно данный сигнал является основным и немного запаздывает по времени от сигнала по пересечению цены и трендовой МА. Быстрая скользящая средняя служит для сглаживания небольших ценовых всплесков и обычно для этого параметр МА выбирается в диапазоне от 3 до 10. Медленная скользящая средняя, как и в предыдущем случае, должна быть трендовой линией для данного движения.
III. Направление движения трендовой скользящей средней.
Оценка направления движения МА весьма важный фактор, который может использоваться непосредственно для совершения операций, но более значимо является его использование как вспомогательный инструмент. Направление скользящей средней можно определить:
как знак разницы между значением последней точки кривой и значением M точек назад (частный случай разница между последней и предпоследней точками).
или определять добавив вторую скользящую среднюю с большим параметром знак разницы между исходной МА и МА от исходной МА
Использовать направление движения МА как основной сигнал – это запаздывающий сигнал и поэтому такой сигнал обычно не используется как основной.
IV. Отскок цены от трендовой скользящей средней.
Если скользящая средняя действительно является линией поддержки или сопротивления для текущих трендовых движений, то после коррекции цены отталкиваются от данной МА и продолжают двигаться в главном направлении. Обычно данный сигнал используется для увеличения позиции или повторного входа в тренде.
I – Пересечение цены и медленной МА (N1)
II – Пересечение быстрой МА(N2) и медленной МА (N1)
III – Пересечение медленной МА (N1) и медленной МА (N2). Определение направления МА.
IV – Отталкивание цены от медленной МА (N1)
Настройка параметров скользящих средних
При выборе параметров любого индикатора (в том числе и МА) можно рассматривать следующие основные варианты:
Использовать типовые параметры индикаторов, которые применяются большинством участников рынка.
Настройка параметров индикатора в соответствии с текущими характеристиками цены (т.е. визуальная подстройка по текущим графикам цены).
Выбор параметров на основании исторической доходности работы по сигналам от индикатора.
При настройке параметров индикаторов важно понимать его физический смысл и обоснованные ограничения, наложенные на его параметры.
Типовые параметры МА
Приведем наиболее распространенные типовые параметры МА для дневных тайм-фреймов:
SMA с периодом около 20 (или в диапазоне 20-25) для контроля основных тенденций по индексам и ликвидным акциям.
EMA(50), EMA(100), EMA(200) – инвестиционные скользящие средние, которые выступают в качестве линий поддержки и сопротивления для текущих движений.
EMA с параметрами 50, 100 и 200 многими участниками используются на всех тайм-фреймах.
Выбор и оценка параметров МА по исторической доходности
Самый простой и эффективный способ выбора параметра МА основывается на оценке доходности от сигналов сгенерированных данным индикатором на истории. Для этого лишь требуется формально посчитать торговые результаты по всем сигналам для всех параметров индикаторов. И выбрать наиболее доходную и широкую область параметров. Примеры расчета таких карт исторической доходности для комбинации двух скользящих средних можно найти на сайте Альфа-Директ в разделе «Учебный центр». А подробно ознакомиться с методологией и обоснованием данного принципа выбора параметров можно на семинаре «Быстрый старт» или в соответствующем разделе на сайте.
Скользящая средняя один из самых стабильных индикаторов на большой истории по доходности. Однако, надо учитывать, что значительные тренды присутствуют на крупных масштабах времени. Поэтому рекомендуется использовать трендовые индикаторы (МА) именно на крупных тайм-фреймах (например, более чем 15 мин.).
Пересчет параметров индикаторов с одного тайм-фрейма на другой
Иногда хочется увидеть сигналы на совершение операций выбранного индикатора на другом ТФ. Это можно сделать для всех индикаторов, в которых не используются параметры конкретной свечи.
Так выбранный параметр МА возможно пересчитать на любой другой тайм-фрейм. Смысл пересчета состоит в том, что временной интервал усреднения должен сохраняться. Так если взять SMA с периодом 50 на часовом тайм-фрейме, то при переходя на 15 мин. тайм-фрейм для сохранения того же интервала усреднения потребуется в 4 раза больше точек. Соответственно период SMA получится равным 50*4 = 200, т.к. в часе четыре 15 минутки. И доходности при работе с SMA(50) на часовом тайм-фрейме и при работе с SMA(200) на 15 мин. тайм-фрейме будут приблизительно идентичные, т.к. сигналы будут выдаваться.
|
