Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России
|
Скачать 4.74 Mb.
|
2.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам |
|
Информация об общей сумме обязательств кредитной организации - эмитента из предоставленного ею обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым кредитная организация - эмитент предоставила третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога, поручительства или банковской гарантии, на дату окончания соответствующего отчетного квартала. |
|
Общая сумма обязательств перед третьими лицами, по которым кредитная организация-эмитент предоставила третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога, поручительства или банковской гарантии составляет: На 01.10.2011 – 2 593 610 тыс. руб. |
|
Информация о каждом из обязательств кредитной организации - эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога, поручительства и/или банковской гарантии, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов кредитной организации – эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего предоставлению обеспечения: |
|
Обязательства Банка по предоставлению обеспечения третьим лицам в форме залога или поручительства за 3-й квартал 2011 года составляющие не менее 5 % от балансовой стоимости активов отсутствуют. |
|
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств кредитной организацией-эмитентом ( третьими лицами). |
|
Оценка риска неисполнения своих обязательств третьими лицами производится строго в соответствии с внутренними процедурами оценки корпоративных заемщиков. Фактов неисполнения ими обязательств, по которым Банк предоставлял обеспечение, не выявлено. |
|
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств: |
|
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств третьими лицами отсутствуют. |
|
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг |
|
В отчетном квартале не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки. |
|
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг |
|
2.5.1. Кредитный риск |
|
В соответствии со спецификой деятельности и структурой баланса основным риском для Банка является кредитный риск. Кредитный риск — риск возникновения у Банка убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должниками финансовых обязательств перед ним в соответствии с условиями договора. Управление кредитным риском включает оценку и контроль кредитного риска, присущего как отдельным заемщикам Банка, так и группам взаимосвязанных заемщиков. Процесс оценки риска и принятия решений строго регламентирован. В Банке созданы и эффективно функционируют коллегиальные органы, в задачи которых входит установление лимитов на контрагентов и принятие решений о выдаче кредита или осуществлении иных вложений. Для снижения риска возможных потерь Банк осуществляет классификацию ссуд и приравненной к ним задолженности по кредитному риску в соответствии с Положением Банка Росси № 254-П, а также определяет группу надежности заемщика согласно внутренним документам Банка, стремясь минимизировать число ссуд, относящихся к 3-5 группам риска. Банком осуществляется проверка достоверности кредитной истории клиента, проверка комплекта документов, необходимых для получения кредитов. Кредитный риск в отношении банков регулируется системой расчетных лимитов, которые устанавливаются Комитетом по управлению активами и пассивами Банка на основе разработанной оригинальной методики оценки финансового состояния кредитных организаций. Ежемесячно производится мониторинг кредитоспособности контрагентов с выработкой рекомендаций по изменению существующих лимитов. Действующая система достаточно консервативна и позволяет избежать потерь на рынке межбанковских кредитов. Управление кредитными рисками, присущими другим категориям заемщиков (кроме банков) также осуществляется на основе устанавливаемых лимитов на различные виды и сроки операций для каждого конкретного контрагента и сопровождается регулярным мониторингом кредитоспособности заемщиков. Обязательства по предоставлению кредитных линий представляют собой неиспользованные части кредита. Кредитный риск по внебалансовым финансовым инструментам определяется как вероятность убытков в связи с невыполнением условий договора другим участником операции. В отношении кредитного риска, связанного с обязательствами по предоставлению траншей кредитной линии, Банк может понести убыток в сумме, равной общей сумме неиспользованных обязательств. Однако, вероятная сумма убытка не превышает общей суммы неиспользованных обязательств, поскольку в большинстве случаев возникновение обязательств по предоставлению кредита зависит от того, соответствует ли клиенты определенным стандартам кредитоспособности. Банк применяет ту же кредитную политику в отношении условных обязательств, что и в отношении отраженных в балансе финансовых инструментов, основанную на процедурах утверждения выдачи ссуд, использования лимитов, ограничивающих риск, и текущего мониторинга. |
|
2.5.2. Страновой риск |
|
Понятие странового риска объединяет в себе политические, социально-экономические, экологические и научно-технические риски. ОАО «Русь-Банк» является резидентом и осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, поэтому его деятельность подвержена влиянию странового риска, присущего Российской Федерации. Основным фактором возникновения страновых рисков Банка является высокая зависимость экономических показателей РФ от общих макроэкономических тенденций. Оценка странового риска в ОАО «Русь-Банк» представляет собой анализ прошлой, настоящей и будущей кредитоспособности страны-заемщика и динамики долговой нагрузки, т.е. ее возможности выполнять свои финансовые обязательства. Прогнозирование странового риска опирается на анализ показателей текущих и капитальных операций платежного баланса РФ, динамики объемов внешних и внутренних государственных заимствований. Периодический анализ макроэкономической ситуации в стране является составляющей процесса управления рисками. По мере расширения региональной сети влияние региональных рисков может увеличиваться, однако, существующая стратегия развития Банка предполагает открытие филиалов в наиболее экономически развитых и благополучных регионах России, что позволяет сводить к минимуму влияние региональных рисков на деятельность Банка |
|
2.5.3. Рыночный риск |
|
Рыночный риск - риск возникновения у Банка убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов портфеля Банка и производных финансовых инструментов, а также курсов иностранных валют и (или) драгоценных металлов. Идентификация рыночного риска состоит в выявлении в составе операций факторов неопределенности развития событий. В соответствии с принятой в Банке политикой, Банк не инвестирует средства в высокорискованные инструменты. Таким образом, реализация данного риска не может радикально повлиять на финансовое положение Банка. В целях управления такими рисками и нейтрализации их возможного негативного влияния, в ОАО «Русь-Банк» реализована система управления рыночными рисками, которая представляет собой действия по минимизации риска и защите от него. В Банке налажен регулярный мониторинг рыночных рисков. На каждый вид актива установлены лимиты, которые контролируются в режиме реального времени. Для управления рыночным риском Банк использует периодическую оценку потенциальных убытков, которые могут быть понесены в результате негативных изменений конъюнктуры рынка, и устанавливает адекватные ограничения на величину допустимых убытков. |
|
2.5.3.1. Фондовый риск |
|
Фондовый риск - риск убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночных цен на фондовые ценности (ценные бумаги, в том числе закрепляющие права на участие в управлении) банковского портфеля и производные финансовые инструменты под влиянием факторов, связанных как с эмитентом фондовых ценностей и производных финансовых инструментов, так и общими колебаниями рыночных цен на финансовые инструменты. Система оценки и управления фондовым риском строится на анализе возможных потерь банковского портфеля фондовых инструментов. В Банке реализована система контроля фондовых показателей и моделирование вероятных потерь на основе VAR методологии. Для снижения фондового риска Банк диверсифицирует портфель ценных бумаг по показателю «риск-доходность». Контроль за фондовым риском осуществляется посредством отслеживания выполнения установленных лимитов. |
|
2.5.3.2. Валютный риск |
|
|
Валютный риск представляет собой риск изменения стоимости финансового инструмента в связи с изменением курсов обмена валют. Финансовое положение и денежные потоки Банка подвержены воздействию колебаний курсов обмена иностранных валют. Банк осуществляет управление валютным риском через контроль открытой валютной позиции, исходя из предполагаемого обесценения российского рубля и прочих макроэкономических индикаторов, что позволяет свести к минимуму убытки от значительных колебаний курсов иностранных валют. Лимиты определяются как для каждой валюты, так и для совокупности позиций во всех валютах. Казначейство осуществляет ежедневный контроль за открытой валютной позицией Банка с целью ее соответствия требованиям Банка России. В случае роста нестабильности на валютном рынке банк стремится поддерживать открытые валютные позиции в соответствующих валютах близких к нулю. Хеджирование данного риска реализована путем формирования достаточного количества действующих лимитов по срочным инструментам с валютными ценностями и консервативными подходами по объемам открытых валютных позиций С целью минимизации данного вида риска Банк использует следующие способы:
включение в договоры защитной оговорки о том, что сумма денежных обязательств меняется в зависимости от изменения курса валюты платежа. |
|
2.5.3.3. Процентный риск |
|
|
Процентный риск - риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие неблагоприятного изменения процентных ставок по активам, пассивам и внебалансовым инструментам Банка. Высокий уровень процентного риска может представлять серьезную угрозу для прибыльности и капитальной базы Банка. Оценка уровня подверженности процентному риску основана на количественной оценке внешних влияний:
Чистый процентный доход является основным видом доходов Банка. Банк планирует поддерживать высокую долю чистого процентного дохода и в будущем за счет постоянного роста объемов кредитования. Управление процентным риском Банка производиться на двух основных уровнях:
Управление процентным риском осуществляется путем оптимизации структуры активов и пассивов по срокам и инструментам, анализа чувствительности инструментов и балансовых (внебалансовых) позиций к изменению процентных ставок (к сдвигу кривой доходности). Особенность управления процентным риском состоит в том, что оно ограничено, во-первых, требованиями ликвидности и кредитным риском портфеля активов Банка и, во-вторых, ценовой конкуренцией со стороны других банков. Правила и процедуры управления процентным риском определяются, исходя из характера и масштабов, проводимых Банком операций, и включают методы мониторинга, измерения и контроля. Для оценки возможных потерь под влиянием стрессовых ситуаций Департамент риск - менеджмента проводит стресс-тестирование. Система стресс-тестирования включает тесты на оценку результатов деятельности Банка при изменении условий ее деятельности в соответствии с используемым прогнозным сценарием. Периодичность проведения стресс-тестирования определяется Департамент риск - менеджмента на основании прогноза изменения экономических или иных условий деятельности Банка, которые могут оказать существенное влияние на уровень принимаемого Банком процентного риска. |
|
2.5.4. Риск ликвидности |
|
|
Риск ликвидности - риск убытков вследствие неспособности Банка обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме. Риск ликвидности возникает в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств Банка (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами Банка) и (или) возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения Банком своих финансовых обязательств. Для целей управления и контроля за состоянием ликвидности в Банке реализована система анализа активов и пассивов по срокам востребования и погашения. Потребность в ликвидных средствах прогнозируется с использованием следующих подходов:
Совокупное использование данных подходов обеспечивает Банку:
В целях недопущения потери текущей платежеспособности Банк проводит моделирование изменения ликвидной позиции при различных сценариях. Моделирование различных сценариев изменения ликвидности Банка позволяет определить величину необходимого уровня высоколиквидных активов и структуру ресурсной базы. Банк уделяет особое внимание управлению ликвидности. Возможные кассовые разрывы, образующиеся в результате несовпадения сроков погашения активов, принадлежащих Банку, и исполнения обязательств Банка перед своими клиентами и кредиторами ни в каком случае не могут превышать суммы создаваемого Банком резерва ликвидных активов и источников гарантированного привлечения дополнительных краткосрочных пассивов. Все обязательные нормативы ЦБ Банк выполняет с запасом. Риск ликвидности ограничивается в Банке рядом внутренних нормативов и ежедневно регулируется Казначейством Банка и Департаментом Риск - менеджмента на основе имеющейся оперативной информации о соотношении активов и пассивов Банка по срокам до погашения и платежным календарем. Доля ликвидных активов поддерживается на уровне, достаточном для удовлетворения обязательств перед клиентами при любых изменениях внешней среды. |
|
Похожие:
 |
Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций |
|
Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя... Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России |
|
«11» февраля 2008 г. «03» марта 2008 г Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций |
 |
«вопросы консолидации банковского сектора» Сопредседатели Михаил Игоревич Сухов, директор Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций, Банк России,... |
|
Инструкция №143-и от 10. 06. 2013 г. «О порядке работы с банкнотами... Нормативные и распорядительные документы Банка России, регламентирующие работу кассовых работников кредитных организаций с сомнительными,... |
|
1. Теоретические основы оценки эффективности деятельности коммерческого банка Методические подходы к оценке эффективности деятельности коммерческого банка в системе банковского финансового менеджмента |
|
2001 г. Содержание Признательность 4 Краткое Институциональная карта кредитных организаций и поставщиков кредитных гарантий для мсп в РФ 15 |
|
Система учета и контроля в некоммерческих кредитных обществах финансовой взаимопомощи Охватывает аспекты деятельности кредитных союзов |
|
Вопрос Что не является основной целью деятельности Банка России? Вопрос Что не является основной целью деятельности Банка России? Вычеркните из списка |
|
Курсовая работа по дисциплине «Финансы предприятий» Экономическая сущность и принципы проведения кредитных операций коммерческого банка |
|
1. Теоретические и правовые основы безналичного оборота 5 Расчетные услуги оказывают более тысячи кредитных организаций, а также Центральный банк Российской Федерации (Банк России) |
|
«Анализ финансового состояния коммерческого банка» |
|
Регламент и режимы работы оборудования 4 Аккорд (в дальнейшем также суцу, Система) предназначена для реализации требований нормативных документов Банка России по иб, централизованного... |
|
Семинар Тема: Правовой статус кредитных организаций Вопросы и задания... Из чего составляется уставный капитал кредитной организации и каким образом его размер регулируется Банком России? |
|
Центральный банк российской федерации указание Центрального банка Российской Федерации (Банка России)", зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 11 июля 2014... |
|
1. 2Функции Администратора суцу Аккорд (в дальнейшем также суцу, Система) предназначена для реализации требований нормативных документов Банка России по иб, централизованного... |