Теория и практика устойчивости банковского сектора

15. Теория и практика устойчивости банковского сектора

Цель курса: сформировать у слушателей курса представления о внешних и внутренних факторах, оказывающих влияние на финансовую устойчивость банков, и банковских систем в целом, а так же о современных методиках их комплексной оценки.

1. 
   дать слушателям представление о внешних и внутренних факторах, оказывающих влияние на устойчивость банков, о международных и российских требованиях к регулированию рисков деятельности, об угрозах остановки деятельности и развития кризиса неплатежей банков,
   
2. 
   осветить методики оценки основных характеристик устойчивости банков и их комплексном анализе, особенности оценки устойчивости российских банков на современном этапе развития банковской системы России и экономике страны;
   
3. 
   научить слушателей ориентироваться в основных источниках информации по данной проблематике; пользоваться существующими методиками анализа устойчивости банков; самостоятельно выявлять основные признаки угрозы остановки деятельности банков.
   

Список литературы:

1. 
   Антикризисное управление предприятиями и банками. Учебно-практическое пособие. М.: Дело, 2006.
   
2. 
   Грюнинг, Брайович Братанович. Анализ банковских рисков. – М. «Весь мир», 2007
   
3. 
   Рутгайзер В.М, Будицкий А. Е. Оценка рыночной стоимости коммерческого банка. – М. Маросейка, 2007.
   
4. 
   Банковский надзор. Европейский опыт и российская практика. М. Банк России, 2007
   
5. 
   Бэр. Секьютеризация активов. М. 2006
   
6. 
   Вяткин В.Н. Гамза В.А. Базельский процесс. Базель-2 – управление банковскими рисками. М.Экономика, 2007
   
7. 
   Герасимова Е.Б. Феноменология анализа финансовой устойчивости кредитной организации. М. Финансы и статистика, 2006
   
8. 
   Международные стандарты финансовой отчетности 2005: Издание на русском языке. М. Аскери. АССА, 2005
   
9. 
   МСФО 39. Руководство по применению. Издание на русском языке. М. Аскери. АССА, 2005
   
10. 
    Никонова И.А. Шамгунов Р.Н. Стратегия и стоимость коммерческого банка. М. Альпина Бизнес Букс, 2005
    
11. 
    Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2007 году. www.cbr.ru/
    
12. 
    Щербакова Г. Анализ и оценка банковской деятельности. М. Вершина 2006
    

1. 
   формирование понимания модели работы финансового рынка;
   
2. 
   формирование базовых навыков разработки долгосрочной индивидуальной стратегии инвестора;
   
3. 
   формирования углубленных знаний о российских финансовых институтах и навыков анализа эффективности их деятельности в части оказания финансовых услуг населению;
   
4. 
   формирование видения перспектив развития финансовой системы России, а также повышения ее значимости в решении социальных проблем нашего общества.
   

1. 
   Фондовый рынок: Учеб. Пособие для высш. Учебн. Зав. Экон. Профиля /Гос. Унив. – Высшая школа экономики. Высшая школа менеджемента. /Н.И.Берзон, А.Ю.Аршавский, Е.А. Буянова, А.С.Красильников. Под ред. Н.И.Берзона. – 4-у изд., перераб. И доп. – М.: Вита-Пресс, 2009;
   
2. 
   Абрамов А.Е. Инвестиционные фонды: Доходность и риски, стратегии управления портфелем, объекты инвестирования в России / А.Е. Абрамов. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005;
   
3. 
   Мишкин, Фредерик С. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков, 7-е издание: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д.Вильямс», 2006;
   
4. 
   Байков С.В. Потребительское поведение на финансовых рынках России / С.В.Байков, А.С. Жирнихин, К.А. Смирнова; под ред. А.Н. Зубца. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2007. – 271 с.
   
5. 
   Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер. С англ. – М.: Инфра-М, 2007;
   
6. 
   Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг России: воздействие фундаментальных факторов, прогноз и политика развития. – М.: Альпина Паблишер, 2007;
   
7. 
   Рубцов Б. Современные фондовые рынки: Учебное пособие для вузов. – М. Альпина Бизнес Букс, 2007.
   
8. 
   Абрамов А.Е. С конструктивным оптимизмом. Кризис влияет не только на ликвидность в мире. Он также может менять формы финансового посредничества. / Вестник НАУФОР, №10, октябрь 2008.
   
9. 
   Абрамов А.Е. Стратегия и вектор движения фондового рынка в России. / Рынок ценных бумаг, №13 (364), 2008
   
10. 
    Зингалес Л., Раджан Р. Спасение капитализма от капиталистов: Скрытые силы финансовых рынков – создание богатства и расширение возможностей / Пер. с англ. – М.: Институт комплексных стратегических исследований; ТЭИС, 2007.
    
11. 
    Ясин Е.Г., Снеговая М.В. Тектонические сдвиги в мировой экономике: что скажет фактор культуры. Доклад к X Международной научной конференции ГУ ВШЭ по проблемам развития экономики и общества. Москва, 7-9 апреля 2009 г. // Ясин Е.Г. Модернизация России: доклады для 10 конференций [Текст] : в 2 кн.; М.: Изд.дом ГУ ВШЭ, 2009, Кн.2.
    
12. 
    Томпсон-мл. А.А., Стрикленд III. А.Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа, 12-е издание: Пер. С англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2007;
    
13. 
    Свенсен Д. Дэвид Свенсен: секреты стабильно высокой доходности от легенды мира инвестиций / Дэвид Ф.Свенсен; [пер. с англ. О.И. Медведь]. – М.: Эксмо, 2009.
    
14. 
    Биггс Бартон. Вышел хеджер из тумана / Бартон Биггс ; пер. С англ. Ильина В.В.; под общ.ред. Зазовского В.Ф. – Москва: Вершина, 2007.
    
15. 
    Здоровенин В.В. Хедж-фонды: инвестиционная деятельность и оценка эффективности (Текст) / В.В. Здоровенин ; Гос. Ун-т – Высшая школа экономики, М. : Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2008.
    
16. 
    Каширин А.И. Венчурное инвестирование в России / Александр Инванович Каширин, Александр Сергеевич Семенов. – Москва: Вершина, 2007.
    
17. 
    Venture capital in America. The brightest and the rest. «The Economist», 11 июля 2009
    
18. 
    Никулина Н.Н. Страховой маркетинг: учеб. Пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / Н.Н. Никулина, Л.Ф. Суходоева, Н.Д. Эриашвили. – М.: ЮНИТИ-Дана, 2009
    
19. 
    Уайтхауз Э. Пенсионная панорама. Пенсионные системы 53 стран / Эдвард Уайтхауз; пер. С англ. – М.: Издательство «Весь Мир», 2008.
    
20. 
    Ерусланова Р.И., Емельянова Ф.Н., Кондратьева Р.А. Пенсионное обеспечение в России : Учебное пособие / Под общ. Ред. Проф. Р.И. Еруслановой. – М.: Издательско-торговая корпорация «Даликов и Ко». 2008
    

1. 
   ознакомить слушателей с теоретическими моделями перехода к рыночной экономике и с моделями, описывающими архитектуру финансовых рынков;
   
2. 
   привить навыки анализа специфических проблем, складывающихся на финансовых рынках;
   
3. 
   осветить принципы функционирования валютных рынков, рынков ценных бумаг и финансовых учреждений в условиях переходной экономики.
   

1. 
   M. Dewatripont, G. Roland "Transition as a Process of Large. Scale Institutional Change" in: "Advances in Economic Theory". Ed. by D. Kreps, K. Wallis. Vol. 2 Cambridge University Press 2007
   
2. 
   O. Blanchard “The Economics of Transition in Eastern Europe”. Oxford University Press 2006.
   
3. 
   "Financial Sector Reform and Privatization in Transition Economics" Ed. by J. Doukas, V. Murinde, C. Wihlborg North-Holland 2007
   
4. 
   G. Roland, T. Verdier "Privatization in Eastern Europe: Irreversibility and Critical Mass Effect" - "Journal of Public Economics" Vol. 54 2005;
   
5. 
   R. Chang, A. Velasco "Dollarization: Analytical Issues". NBER working paper #w8838;
   
6. 
   J. Mitchell "Bad Debts and the Clearing of Banks' Sheets: an Application to Transition Economies" - "The Journal of Financial Intermediation" Vol. 10 2007;
   
7. 
   M. Rockinger, G. Urga “the Evolution of Stock Markets in Transition Economics”. – “Journal of Comparative Economics” Vol. 28 (3) 2007
   
8. 
   H. Huang, D. Marin, C. Xu “Financial Crisis, Economic Recovery and Banking Development in Russia” IMF working paper №04/105, 2008
   

• 
  знать и понимать цели и задачи кредитной политики, системы управления кредитными рисками в коммерческом банке и банковской группе;
  
• 
  знать основные подходы к работе с корпоративными заемщиками и физическими лицами;
  
• 
  знать особенности функционирования кредитных бюро в России, уметь организовать практическую работу с кредитным бюро;
  
• 
  знать и применять на практике современные методы управления кредитными рисками, в том числе путем продажи кредитных рисков на финансовых рынках.
  

1. 
   Базельские принципы эффективного банковского надзора, издание второе. А. Ю. Симановский, Деньги и кредит №1-3, 2007
   
2. 
   Секьюритизация активов. Ханс Питер Бэр, Волтерс Клувер, 2007
   
3. 
   Секьюритизация ипотеки: мировой опыт, структурирование и анализ, Э. Дэвидсон, Э. Сандерс, Л.-Л. Вольф, А. Чинг, Вершина, 2007
   
4. 
   Pre-Sale Report Russain Mortgage Backed Securities 2006-1, Moody’s, 08.06.2006
   

1. 
   дать представление о структуре, организации, системе показателей и источниках данных денежно-кредитной статистики на национальном и международном уровне;
   
2. 
   научить проводить расчёт и статистический анализ основных показателей изученных разделов статистики, а также статистическую оценку влияния отдельных факторов на их динамику и наблюдаемые территориальные различия;
   
3. 
   дать представление о структуре и основных классификациях системы показателей денежно-кредитной статистики, в том числе об особенностях учёта денежных потоков и потоков капитала в различных секторах экономики, а также о системе учёта международных инвестиционных потоков;
   
4. 
   привить навыки структурного статистического анализа изученных систем показателей, статистического изучения их динамики в целом и под влиянием отдельных факторов с применением соответствующих статистических методов, адекватной статистической оценки их перспективных значений
   

1. 
   П. ф. д. Липпе. Экономическая статистика. – Статистические очерки – т. 1 – Изд-во ФСУ Германии, 2007
   
2. 
   Практикум по общей теории статистики. – Учебное пособие под ред. Ефимовой М.Р. - М.: Финансы и статистика; 2008 - 311 стр.
   
3. 
   Методологические положения по статистике. - М.: Госкомстат России, Вып. 1,1999. Вып.2., 2006
   
4. 
   Статистика финансов: Учебник/ Под. Ред. Проф. В.Н. Салина. – М.: Финансы и статистика, 2007
   
5. 
   Иванов Ю.Н., Хоменко Т.А. Применение СНС в странах с переходной экономикой. - Вопросы статистики 2007, №2.
   
6. 
   Manual on Monetary and Financial Statistics: International Monetary Fund. – Washington, 2006
   
7. 
   Ungerer, S. Hauser. Wirtschaftsstatistik als Entscheidungshilfe. – Freiburg, 2006