Теория и практика устойчивости банковского сектора

Цель курса: сформировать у студентов представление о процессе итернационализации банковского дела.

1. 
   научить слушателей проводить анализ изменений, проходящих в мировой валютно-финансовой системе;
   
2. 
   научить слушателей технике совершения различных валютных операций, конструированию различных финансовых схем с целью хеджирования, арбитража и спекуляций, оптимизации портфеля на базе общепринятых мировых стандартов, используемых в работе корпораций и коммерческих банков;
   
3. 
   осветить представление о характере и типах рисков на валютно-финансовых рынках, способах их оценки и минимизации;
   
4. 
   познакомить слушателей с системой международных расчетов, применимой в конкретных сложившихся условиях;
   
5. 
   научить слушателей управлению и контролю над международными операциями.
   

1. 
   The A.C.I. Institute Ltd., “An Introduction to The Foreign Exchange and Money Markets” BPP Training Consulting, 2007.
   
2. 
   Bain, A.D., “The Economics of the Financial System”, Blackwell, 2006.
   
3. 
   Hull, J. C. “Options, futures, and other derivatives”. London, Prentice-Hall International, Inc., 2007
   
4. 
   Eale B. A,. “Financial risk management” NY, 2006.
   
5. 
   Jorion, “Value-at-risk” Londone, 2006.
   
6. 
   Howells, P., Bain, K., “The Economics of Money, Banking and Finance”, Harlow: Longman, 2008
   
7. 
   Hefferman, S., “Modern Banking in Theory and Practice”, John Wiley, 2006.
   
8. 
   Lewis, M.K. and Davis, K.T., “Domestic and international banking”, Philip Allan, 2007.
   
9. 
   Wang, P. “The economics of foreign exchange and global finance”. Berlin, Springer-Verlag, 2005
   
10. 
    Rene, M., Stulz, “Risk Management and derivatives”, NY, 2007.
    

1. 
   Ознакомить слушателей с основными понятиями и терминами современного финансового риск-менеджмента, включая категории неопределенности и риска, стандартную классификацию финансовых рисков и основные способы управления рисками (страхование, хеджирование, распределение, диверсификация, контроль и избежание риска).
   
2. 
   Ознакомить слушателей с методами количественной оценки важнейших финансовых рисков (рыночных, кредитных, процентных рисков и рисков ликвидности).
   
3. 
   Выработать навыки расчета и интерпретации показателя стоимости под риском (VaR), а также оценки совокупного риска портфеля финансовых активов.
   
4. 
   Ознакомить слушателей с современной практикой управления рыночными (в том числе процентными и валютными), кредитными, операционными рисками, репутационными рисками, и рисками балансовой ликвидности.
   
5. 
   Определить ключевые принципы построения систем риск-менеджмента на предприятиях финансового сектора, раскрыть содержание современных концепций риск-менеджмента: управления рисками на уровне всего предприятия (ERM) и осведомленности о рисках.
   
6. 
   Ознакомить слушателей с современными инструментами принятия стратегических решений с учетом риска: показателями экономической прибыли (EVA/SVA) и скорректированной на риск рентабельности капитала (RAROC) – а также методами оценки устойчивости компании к кризисным ситуациям (стресс-тестированием).
   
7. 
   Ознакомить слушателей с современными и перспективными подходами к регулированию рисков банковской деятельности, в том числе рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору в отношении достаточности капитала банка на покрытие основных рисков, а также с действующими нормативными требованиями Банка России.
   

1. 
   Rene M. Stulz Risk Management & Derivatives. – Mason, Ohio, 2009.
   

1. 
   Бурков П. В. Управление операционными рисками // Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под ред. А. А. Лобанова, А. В. Чугунова – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2009
   
2. 
   Бухтин М. А. Риск-менеджмент в кредитной организации: методология, практика, регламентирование. Книги 1–2. + CD – М.: Регламент, 2008.
   
3. 
   Заман А. Репутационный риск: управление в целях создания стоимости / Пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2008.
   
4. 
   Замковой С. В., Лобанов А. А. Регулирование рисков банковской деятельности // Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под ред. А. А. Лобанова, А. В. Чугунова – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2009.
   
5. 
   Рогов М. А. Управление рыночными рисками // Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под ред. А. А. Лобанова, А. В. Чугунова – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2009.
   
6. 
   Гриффин Э. Управление репутационными рисками: стратегический подход / Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2009.
   

1. 
   дать представление слушателям о смысле основных понятий в области корпоративного управления, отличий корпоративного управления от управления (менеджмента), требованиях законов и других нормативных документов к корпоративному управлению;
   
2. 
   дать представление о современных концепциях корпоративного управления, существующих в странах со зрелыми рыночными экономиками, методиках и способах измерения и оценки уровня корпоративного управления в банке, уровне корпоративного управления в различных группах российских банков;
   
3. 
   научить слушателей обнаруживать изъяны в системе корпоративного управления конкретного банка и ориентироваться в типовых практических ситуациях, возникающих вследствие этого.
   

1. 
   Пособие по корпоративному управлению: В 6 т. – М.: «Альпина Бизнес Букс», 2007. Международная финансовая корпорация. www2.ifc.org/rcgp/manual.htm
   
2. 
   Верников А.В. Иностранные банки в переходной экономике: сравнительный анализ. – М.: ИМЭПИ РАН, 2005, пар.3.4.
   
3. 
   Верников А.В. Доля иностранного капитала в банковском секторе: вопросы методологии// Деньги и кредит, 2006, № 6.
   
4. 
   Конжеровская А.В., Горбунова А.А. Практика корпоративного управления в кредитных организациях // Деньги и кредит, 2006, № 2.
   
5. 
   Кудашева Ю.С. Оценка конкурентоспособности российских банков // Деньги и кредит, 2006, № 11.
   
6. 
   Мурычев А.В. Инновационное развитие корпоративного управления в банках России. М.: РАГС, 2006.
   
7. 
   Мурычев А.В. Состояние и совершенствование корпоративного банковского управления в России. Автореф. Дис. … д.э.н. М.: РАГС, 2007.
   
8. 
   Программа «Национальная банковская система России 2010 – 2020». М.: Ассоциация российских банков, 2006.
   
9. 
   Прохоров А.П. Русская модель управления. М.: ЭКСМО, 2006.
   
10. 
    Розинский И. Умный протекционизм // Эксперт, 2006, № 4.
    
11. 
    Andrianova, S., P.Demetriades and A.Shortland (2007) ‘Government ownership of banks, institutions, and financial development’, J. of Development Economics, xx, xxx-xxx.
    
12. 
    BIS (2006) Enhancing corporate governance for banking organizations / Basel Committee on Banking Supervision, Basel, Switzerland.
    
13. 
    Puffer, S.M and D.J.McCarthy (2007) ‘Can Russia’s state-managed, network capitalism be competitive?: Institutional pull versus institutional push’, J. of World Business 42 (1): 1-13.
    
14. 
    Standard & Poor’s (2006) Исследование информационной прозрачности российских банков: новые лидеры на фоне умеренного роста и улучшения раскрытия структуры собственности.
    
15. 
    Vernikov, A. (2007a) ‘Russia's banking sector transition: Where to?’ – BOFIT (Bank of Finland Institute for Economies in Transition) Discussion Paper DP 5/2007, Helsinki.
    
16. 
    Vernikov, A. (2007b) ‘Corporate governance and control in Russian banks’, Препринт WP1/2007/2. М.: ГУ ВШЭ, 2007.
    

1. 
   дать представление слушателям о смысле основных понятий в области маркетинга;
   
2. 
   дать представление о современных концепциях организации банковского маркетинга;
   
3. 
   ознакомить слушателя с выбором и реализацией банковской стратегии;
   
4. 
   осветить проблему ценообразования банковских услуг.
   

1. 
   Уткин Э.А. Банковский маркетинг. М., Инфра-М, 2006.
   
2. 
   Куршакова Н.Б. Банковский маркетинг. СПб., «Питер», 2007.
   
3. 
   Аллен П., Реинжениринг банка. Программа выживания и успеха. М., Альпина Паблишер , 2008.
   
4. 
   Батракова Л.Г. Анализ процентной политики коммерческого банка. М., Логос, 2007.
   
5. 
   Борисов Б.Л. Технологии рекламы и PR. М., ФАИСС-ПРЕСС, 2007.
   
6. 
   Гордон Я. Маркетинг партнерских отношений. СПб., Питер, 2007.
   
7. 
   Дибб С., Симкин Л., Брэдли Дж. Практическое руководство по маркетинговому планированию. СПб., Питер, 2008.
   
8. 
   Дибб С., Симкин Л. Практическое руководство по сегментированию рынка. СПб., Питер, 2008.
   
9. 
   Дойль П., Маркетинг-менеджмент и стратегии. СПб., Питер, 2008.
   
10. 
    Дойль П., Маркетинг, ориентированный на стоимость. СПб., Питер, 2007.
    
11. 
    Завгородняя А.А., Ямпольская Д.О. Маркетинговое планирование. СПб., Питер, 2008.
    
12. 
    Зубец А.Н. Маркетинг на финансовых рынках. Поведение потребителей. М., Приор-издат, 2008.
    

1. 
   дать представление слушателям об основных методах вероятностной оценки в современной финансовой теории;
   
2. 
   научить слушателей оценивать риски с помощью вероятностных моделей оценки;
   
3. 
   осветить проблемы управления рыночным риском.
   

1. 
   J.C. Hull Options, Futures, and Other Derivatives. – Prentice Hall. – 5th ed. (2007).
   
2. 
   J. C. Cox and M. Rubinstein (2005) Options Markets. – Prentice Hall.
   
3. 
   P.Wilmott, S.Howison, J.Dewinne (2006) The Mathematics of Financial Derivatives. A Student Introduction. – Cambridge Univ. Press.
   
4. 
   D.Duffie (2007) Dynamic Asset Pricing Theory. – Princeton Univ. Press.
   
5. 
   H. Panjer (Ed.) (2007) Financial Economics. – Actuarial Foundation.
   
6. 
   А.Н. Ширяев (2007) Основы стохастической финансовой математики, тт. 1, 2. – М.: ФАЗИС.
   

1. 
   дать представление слушателям об основных методах нелинейного прогнозирования в современной финансовой теории;
   
2. 
   осветить проблемы большой размерности в финансовых и транзакционных данных
   
3. 
   осветить методы решения задач классификации
   
4. 
   дать представление об общей схеме, идее и истории нейровычислений.
   

1. 
   Д.-Э.Бэстенс, В.-М. ван дер Берг, Д.Вуд “Нейронные сети и финансовые рынки” М. ТВП. 2007
   
2. 
   Э.Петерс. “Хаос и порядок на рынках капитала”, М., Мир, 2006
   
3. 
   Ю.Н.Тюрин, А.АМакаров Статистический анализ данных на компьютере. М. Инфра-М, 2006 г.
   
4. 
   С.А.Айвазян, В.С.Мхитарян Прикладная статистика. Основы эконометрики. М. Юнити, 2007 г.
   
5. 
   Е.Е.Демидов и др. Нелинейный корреляционный анализ // Обозрение прикладной и промышленной математики. 2007. Т. 6. Вып. 1.
   
6. 
   Г.Дебок, Т.Кохонен “Анализ финансовых данных”, М., Альпина, 2006
   

1. 
   дать представление слушателям о классификации рейтингов и рэнкингов, а также основных понятиях;
   
2. 
   научить слушателей конструировать рейтинги, осветить принципы и особенности построения;
   
3. 
   осветить проблемы моделирования рейтингов.
   

1. 
   Рейтинги в экономике: методология и практика. Под ред. А.М. Карминского. – М. : Финансы и статистика, 2005. – 240 с.
   
2. 
   Карминский А.М. Информационно-аналитическая составляющая бизнеса. – М. : Финансы и статистика, 2007. – 276 с.
   
3. 
   Карминский А.М., Мяконьких А.В., Пересецкий А.А. Модели рейтингов динамической финансовой стабильности банков // Управление финансовыми рисками. — 2008. — №1.
   
4. 
   Карминский А.М., Пересецкий А.А. Модели рейтингов международных агентств // Прикладная эконометрика. – 2007. - №1.
   
5. 
   Mishkin F.S. Financial Markets and Institutions / F.S. Mishkin, S.G. Eakins. – 5th ed. – Boston etc. : Addison-Wisley, 2006. – 672 p.
   
6. 
   Карминский А.М. Рейтинги как инструмент стратегического контроллинга // Экономические стратегии. – 2008. – №1.
   
7. 
   Энциклопедия финансового риск-менеджмента / под ред. А.А. Лабанова и А.В. Чугунова. – 2-е изд. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 878 с. (стр. 708-719).
   
8. 
   Карминский А.М. Методологические особенности и инструментарий контроллинга внешней среды // Контроллинг. – 2008. – №2.
   
9. 
   Карминский А.М. Методические вопросы построения конструктора динамических рейтингов // Вестник машиностроения. – 2008. – №3.
   
10. 
    Карминский А.М., Астрелина В.В. Рейтинги в экономике как мера финансового риска // Управление финансовыми рисками. – 2006.– №1(5).
    

1. 
   дать представление слушателям об основах теории финансового права, основные нормативные акты, регулирующие деятельность финансовых органов государства и участников финансовых правоотношений;
   
2. 
   научить слушателей использовать свои знания, самостоятельно разбирать практическую ситуацию в виде конкретного спора между участниками финансовых правоотношений, сформулировать правовую позицию в интересах соответствующей стороны, обосновать и защитить ее;
   
3. 
   дать представление о практике применения финансового законодательства, о структуре и объеме компетенции финансовых органов, а также об основных проблемах теории финансового права;
   
4. 
   привить навыки работы с нормативными актами, позволяющих использовать их в практической деятельности.
   

1. 
   Финансовое право: Учебное пособие / Под ред. А.А. Ялбулганова. М.: «Статут», 2006
   
2. 
   Финансовое право: Практикум / Под ред. А.Н. Козырина. М.: «Норма», 2007.
   
3. 
   Бойков Д.А. Некоторые вопросы ответственности за нецелевое расходование бюджетных средств / Государственная власть и местное самоуправление, 2005, №8.
   
4. 
   Воронин Ю.М. Государственный финансовый контроль: вопросы теории и практики. М., 2005.
   
5. 
   Грибов А.Ю. Деньги и ценные бумаги: сущность и правовой режим. М., 2006.
   
6. 
   История финансового права России / Под ред. А.А. Ялбулганова. М., 2005.
   
7. 
   Кудряшова Е.В. Правовые аспекты косвенного налогообложения. М., 2006.
   
8. 
   Мусаткина А.А. Законность санкций финансового права / Законность, 2005, №7.
   
9. 
   Развитие налогового законодательства: вопросы теории и практики / Под ред. А.А.Ялбулганова. М., 2005.
   
10. 
    Саттарова Н.А. Некоторые вопросы полномочий налоговых органов по осуществлению налогово-правового принуждения / Финансовое право, 2005, №9.
    
11. 
    Теория финансов / Под ред. Н.Е.Заяц, М.К.Фисенко. Минск, 2005.
    
12. 
    Финансы бюджетных организаций: Учебник / Под ред. Г.Б. Поляка. М., 2005.
    
13. 
    Химичева Н.И., Покачалова Е.В. Финансовое право: Учебно-методический комплекс. М., 2005