Российская торговая система
RTS Plaza Workstation
версия 9.6
Руководство пользователя
Москва, 2012
Краткое содержание
Предисловие 9
Часть I. Общая информация 11
1. Введение 11
2. Начало и окончание работы в RTS Plaza 31
3. Структура Рабочей панели 34
4. Общие приемы работы 43
Часть II. Режим просмотра 52
5. Справочники 52
6. Новости и состояние системы 61
7. Переговоры 66
8. Просмотр заявок 69
9. Просмотр сделок 92
2. Просмотр лимитов клиентов для анонимной классики - вкладка Guarantee (Обеспечение) 103
1. Графики в Plaza Workstation 104
Часть III. Торги на Классическом рынке 112
2. Операции с заявками на Классическом рынке 112
3. Операции со сделками на Классическом рынке 124
4. Разрешения участникам рынка на сделки электронным способом (по котировке) 136
Часть IV. Биржевые торги 139
5. Операции с активами 139
6. Операции с заявками на биржевых торгах 146
7. Операции со сделками на биржевых торгах 165
Часть V. Рынок репо 178
8. Система репо 178
Часть VI. Дополнительные функции 206
9. Система алертов 206
10. Система первичного размещения ценных бумаг (IPO) 220
11. Система мониторинга маркет-мейкеров 228
12. Настройки 237
13. Приложения 245
Глоссарий 252
Указатель рисунков 256
Указатель таблиц 260
Указатель операций 262
Предметный указатель 266
Содержание
Предисловие 9
Часть I. Общая информация 11
1. Введение 11
1.1. Назначение RTS Plaza 11
1.2. Уровни доступа в Торговую систему 11
1.3. Биржевые торги и торги на Классическом рынке 11
1.3.1. Котировка 13
1.3.2. Заявка 13
1.3.3. Типы заявок 14
1.3.4. Доходность облигации 16
1.3.5. Заключение и исполнение сделки с ЦБ 16
1.3.6. Инициатор сделки и конфирматор сделки 16
1.3.7. Формы исполнения сделок 16
1.3.8. Статус сделки 17
1.4. Торги на Классическом рынке 18
1.4.1. Обычная заявка 18
1.4.2. Анонимная ССР-заявка 18
1.4.3. ССР-котировки с расчетами через центрального контрагента по не анонимным инструментам 19
1.4.4. Лимиты участников торгов 20
1.4.5. Сценарии оформления (типы) сделок 21
1.4.6. Код клиента 24
1.5. Биржевые торги 24
1.5.1. Пара торговых счетов 24
1.5.2. Использование пары торговых счетов на биржевых торгах 24
1.5.3. Сценарии оформления (типы) сделок 25
1.5.4. Обработка заявок, поступающих на биржевые торги 26
1.5.5. Типы заявок 26
1.6. Рыночные сделки 27
1.7. Предторговый период 27
1.8. Аукцион открытия торговой сессии 28
1.8.1. Цена аукциона открытия 28
1.9. Сессия закрытия 29
1.9.1. Безадресные заявки сессии закрытия 29
1.9.2. Адресные заявки в течение периода закрытия 29
1.9.3. Средневзвешенная цена ценной бумаги 29
1.10. Вечерние торги 29
1.10.1. Обработка заявок 30
1.10.2. Обработка сделок 30
2. Начало и окончание работы в RTS Plaza 31
2.1. Запуск программы и регистрация пользователя 31
2.2. Завершение работы с программой 32
2.3. Дистанционное обновление версий программы 32
2.4. Репликация данных 33
3. Структура Рабочей панели 34
3.1. Рабочая панель 34
3.2. Информационные области и вкладки Рабочей панели 36
3.3. Операционные вкладки Рабочей панели 37
3.4. Настройка видимости вкладок Рабочей панели 37
3.5. Основное меню 38
4. Общие приемы работы 43
4.1. Перенос с помощью мыши 43
4.2. Мультиселект записей 43
4.3. Валюта отображения 44
4.3.1. Валюты номинала, котирования, расчетов и отображения 44
4.3.2. Выбор валюты отображения 45
4.3.3. Настройка пользовательской валюты (спецвалюты) 45
4.4. Печать информации 46
4.5. Экспорт данных 47
4.6. Фильтры 48
4.7. Группирование 48
4.8. Диалог Favorite Instruments («Любимые» инструменты) 49
4.9. Диалог Favorite Customers («Любимые» счета) 51
Часть II. Режим просмотра 52
5. Справочники 52
5.1. Справочник инструментов (Instruments/ Инструменты) 52
5.2. Вкладка Firms (Компании) 56
5.2.1. Редактор разрешений Set Limits (Установка лимитов) 57
5.2.2. Экспорт и импорт разрешений 59
5.3. Настройки в системе (Info/ Инфо) 60
6. Новости и состояние системы 61
6.1. Новости (News/ Новости) 61
6.2. Информационная строка Hot Line 62
6.3. Строка состояния Status Line 63
7. Переговоры 66
7.1. Вкладка Communications (Коммуникатор) 66
7.2. Область Calls (Вызовы) 68
8. Просмотр заявок 69
8.1. Область Market Minder (Обзор рынка) 69
8.2. Вкладка Market View (Вид рынка) 72
8.3. Область Firm Minder (Обзор компании) 75
8.4. Вкладка Orders (Заявки) 78
8.5. Вкладка Quote Retrieval (Очереди заявок) 81
8.5.1. Настройки отображения данных на вкладках Quote Retrieval (Очереди заявок) и Aggregated Orders (Агрегированные заявки) 83
8.5.2. Выбор заявок из Quote Retrieval (Очереди заявок) и Aggregated Orders (Агрегированные заявки) при двойном нажатии на левую кнопку мыши 84
8.6. Вкладка Aggregated Orders (Агрегированные заявки) 86
8.6.1. Агрегирование заявок на биржевых торгах 89
8.6.2. Окно подсказки 90
8.6.3. Цвет фона в списке заявок и полоска распределения заявок 90
9. Просмотр сделок 92
9.1. Вкладка Trades (Сделки) 92
9.1.1. Фильтр вкладки Trades (Сделки) 93
9.2. Вкладка Reports (Отчеты) 95
9.2.1. Фильтр вкладки Reports (Отчеты) 97
9.3. Область Pending Trades (Неподтвержденные сделки) 100
9.4. Область Confirmed Trades (Подтвержденные сделки) 102
2. Просмотр лимитов клиентов для анонимной классики - вкладка Guarantee (Обеспечение) 103
1. Графики в Plaza Workstation 104
1.1. Типы графиков 104
1.1.1. Временной график 104
1.1.2. Тиковый график 106
1.1.3. Гистограмма объемов 106
1.1.4. Графики индикаторов 106
1.1.5. Подсказка к графику 108
1.2. Настройка графиков 108
1.2.1. Выбор типа и параметров графика (Chart Properties /Параметры графика)) 108
1.2.2. Выбор цвета элементов графика (Chart Color Settings/ Настройка цветов графика) 110
Часть III. Торги на Классическом рынке 112
2. Операции с заявками на Классическом рынке 112
2.1. Вкладка Quote Update (Ввод заявки) 112
2.1.1. Диалог ордер-контрол 115
2.2. Быстрое формирование параметров заявки 115
2.2.1. Приемы быстрого формирования параметров заявки на вкладке Quote Update (Ввод заявки) 116
2.2.2. Перенос параметров заявки на вкладку Quote Update (Ввод заявки) 116
2.2.3. Выбор собственных заявок из Quote Retrieval (Очереди заявок) и Aggregated Orders (Агрегированные заявки) при двойном нажатии на левую кнопку мыши 116
2.3. Создание новой заявки 117
2.4. Изменение (редактирование) заявки 119
2.5. Снятие (удаление) заявки 119
2.6. Особенности оформления анонимной заявки на Классическом рынке 120
2.7. Особенности оформления заявки со скрытым количеством бумаг (айсберг-завки) и регистрации сделки по ней 121
2.7.1. Сделка по всей котировке 121
2.7.2. Сделка по части котировки 122
2.8. Контроль параметров вводимой заявки 122
2.8.1. Текстовый файл OrderCheck.txt 123
2.8.2. Диагностика параметров вводимой заявки 124
3. Операции со сделками на Классическом рынке 124
3.1. Вкладка Trade Report (Отчет о сделке) 124
3.2. Настройки на вкладке Trade Report (Отчет о сделке) 127
3.3. Выбор объема сделки в соответствии с DBQ-лотом 128
3.4. Формирование отчета о сделке электронным способом (заявке) 128
3.5. Формирование отчета о переговорной сделке 129
3.6. Формирование отчета о внебиржевых сделках 130
3.7. Подтверждение отчета о переговорной сделке 131
3.8. Изменение отчета о переговорной сделке до его подписания контрагентом 132
3.9. Заключение и расторжение анонимной сделки на Классическом рынке 132
3.10. Расторжение сделки, заключенной на Классическом рынке (удаление отчета о сделке) 132
3.11. Диаграмма изменения статуса сделки 133
4. Разрешения участникам рынка на сделки электронным способом (по котировке) 136
4.1. Лимиты BQ-участников 136
4.2. Лимиты BQВ-участников 136
4.3. Взаимные лимиты и разрешения участников на сделки по котировке 137
4.4. Правила выставления лимитов 137
4.5. Просмотр и редактирование лимитов и разрешений на сделки по котировке 137
4.6. Индикация заявок, доступных для сделок по котировке 138
Часть IV. Биржевые торги 139
5. Операции с активами 139
5.1. Активы компании. Вкладка Assets (Активы). 139
5.1.1. Фильтр вкладки Assets (Активы) 141
5.2. История изменения активов на торговых счетах (I/O History) 142
5.3. Вывод активов с торгов (Assets Withdrawal/ Вывод активов) 143
6. Операции с заявками на биржевых торгах 146
6.1. Вкладки Buy Order (Покупка) и Sell Order(Продажа) 146
6.2. Настройки вкладок Buy Order(Покупка) и Sell Order (Продажа) 151
6.2.1. Диалог Order Check Settings (Контроль параметров заявок) 153
6.3. Быстрое формирование параметров заявки 155
6.3.1. Перенос параметров заявки с помощью мыши 155
6.3.2. Выбор заявок из Quote Retrieval (Очереди заявок) и Aggregated Orders (Агрегированные заявки) при двойном нажатии на левую кнопку мыши 156
6.4. Создание новой заявки 156
6.5. Особенности оформления анонимной заявки Классического рынка на вкладках Buy/Sell Order (Покупка/ Продажа) 157
6.6. Изменение (редактирование) и добавление заявки 158
6.7. Снятие (удаление) заявки 158
6.8. Сохранение и восстановление заявок на биржевых торгах 158
6.8.1. Деактивация заявок (Deactivate Orders) 159
6.8.2. Восстановление деактивированных заявок (Restore Orders) 160
6.8.3. Редактирование деактивированных заявок перед восстановлением (Edit Saved Order) 161
6.8.4. Фильтр форм Deactivate Orders (Деактивировать заявки) и Restore Orders (Восстановить заявки) 162
7. Операции со сделками на биржевых торгах 165
7.1. Диалог Quick Order (Быстрый ввод заявки) 165
7.2. Заключение сделки по встречной заявке 167
7.3. Формирование адресной заявки 168
7.4. Подтверждение адресной заявки 168
7.5. Изменение адресной заявки до ее подтверждения контрагентом 169
7.6. Удаление адресной заявки из Торговой системы 169
7.7. Диаграмма изменения статуса сделки на биржевых торгах 169
7.8. Адресные сделки с отложенным исполнением 171
7.8.1. Заключение сделки с отложенным исполнением 171
7.8.2. Исполнение сделки с отложенным исполнением 172
7.8.3. Редактирование условий сделки с отложенным исполнением 173
7.8.4. Удаление адресной сделки с отложенным исполнением из Торговой системы 173
7.8.5. Диаграмма изменения статуса сделки с отложенным исполнением на биржевых торгах 173
7.8.6. Особенности выполнения операции заключения клиентской сделки с отложенным исполнением 175
7.8.7. Особенности исполнения клиентской сделки с отложенным исполнением 176
Часть V. Рынок репо 178
8. Система репо 178
8.1. Операция репо 178
8.2. Типы операций репо 178
8.3. Выполнение операции репо в RTS Plaza 179
8.3.1. Сценарий выполнения операции репо 180
8.3.2. Предварительный этап и выставление котировки репо 180
8.3.3. Этап заключения первой части сделки репо (день T) 181
8.3.4. Этап ожидания заключения второй части сделки репо(от T до T+N) 181
8.3.5. Этап заключения второй части сделки репо (день T+N) 182
8.3.6. Этап просроченной сделки (от T+N до T+N+5) 182
8.3.7. Особенности сделок репо по облигациям 182
8.4. Вкладка Repo Order (Репо-заявка) - выставление котировки репо 183
8.4.1. Создание новой заявки репо 185
8.4.2. Изменение (редактирование) заявки 186
8.4.3. Снятие (удаление) заявки репо 187
8.5. Настройка схемы расчетов и кода валюты в котировке репо 187
8.6. Вкладка Money Repo (Репо по деньгам) 188
8.7. Вкладка Securities Repo (Репо по ЦБ) 189
8.7.1. Контекстное меню на вкладках Money Repo и Securities Repo 190
8.7.2. Выбор заявок на вкладках Money Repo (Репо по деньгам) и Securities Repo (Репо по ЦБ) 190
8.7.3. Фильтр на вкладках Money Repo (Репо поденьгам) и Securities Repo (Репо по ЦБ) 191
8.8. Вкладка Repo Report (Отчет репо) 191
8.8.1. Отчет о первой части сделки репо (адресная заявка на сделку репо) 192
8.8.2. Отчет о второй части сделки репо (адресная заявка на вторую часть сделки репо) 195
8.8.3. Порядок заполнения параметров сделки при перетаскивании заявки из вкладок Money Repo (Репо по деньгам) и Securities Repo (Репо по ЦБ) 196
8.8.4. Пиктограмма статуса сделки 197
8.9. Статусы первой и второй сделок репо 197
8.10. Выполнение действий с отчетами о сделке (адресными заявками) 199
8.10.1. Операции с отчетом о первой части сделки репо (адресной заявкой) 199
8.10.2. Особенности выполнения операций с отчетом о первой части сделки репо (адресной заявкой) при оформлении клиентской сделки 201
8.10.3. Операции с отчетом о второй части сделки репо (адресной заявкой) 201
8.10.4. Особенности выполнения операций с отчетом о второй части сделки (адресной заявкой) при оформлении клиентской репо сделки 203
8.10.5. Просроченный отчет о второй части сделки (адресная заявка) 204
Часть VI. Дополнительные функции 206
9. Система алертов 206
9.1. Типы алертов 206
9.2. Управление алертами (Alert Manager) 207
9.3. Настройка (редактирование) алертов 208
9.3.1. Действия при срабатывании алертов 208
9.3.2. Настройка алерта Price Change 209
9.3.3. Настройка алерта Target Price 210
9.3.4. Настройка алерта News 211
9.3.5. Настройка алерта Market-Makers Rule 212
9.3.6. Настройка алерта Price Gains & Losses 214
9.3.7. Настройка алерта Firms Activity 215
9.3.8. Настройки на вкладке Sound & Note (Звук и комментарий) 216
9.4. Строка алертов Alert Box 217
9.5. Вкладка Alert Log (Лог алертов) 218
10. Система первичного размещения ценных бумаг (IPO) 220
10.1. Открытый встречный аукцион 220
10.1.1. Стандартный открытый аукцион 220
10.1.2. Открытый аукцион с единой ценой (с учетом цены заявок на покупку) 220
10.1.3. Открытый аукцион с единой ценой (без учета цены заявок на покупку) 221
10.2. Закрытые аукционы 221
10.2.1. Стандартный закрытый аукцион (европейский) 221
10.2.2. Закрытый аукцион со средневзвешенной ценой (американский) 222
10.2.3. Смешанный закрытый аукцион 222
10.2.4. Закрытый аукцион с единой ценой (с учетом цены заявок на покупку) 223
10.2.5. Закрытый аукцион с единой ценой (без учета цены заявок на покупку) 223
10.2.6. Закрытый аукцион по доходности 223
10.2.7. Диалог Initial Public Offering (IPO) 223
10.2.8. Операции с заявками на закрытом аукционе 226
11. Система мониторинга маркет-мейкеров 228
11.1. Контрольные параметры, определяющие обязательства маркет-мейкеров 228
11.2. Условия поддержания маркет-мейкером двустороннего спреда 229
11.3. ММ-заявки 229
11.3.1. ММ-заявки 229
11.3.2. О контроле выполнения требований по спреду 230
11.4. Вкладка Market Making (Маркет-мейкинг) 230
11.4.1. Отображение требований ММ - поля Req (Тр.) 233
11.4.2. Поля актуальных значений 233
11.4.3. Поля с переменной меткой 234
11.4.4. Секции Bid (Покупка) и Ask (Продажа) 234
11.4.5. Поля Curr (Вал.), Reg (Рег.) и Memo (Коммнт.) 234
11.4.6. Редактирование параметров ММ-заявок 234
11.4.7. Выставление и снятие ММ-заявок 235
11.4.8. Контекстное меню 235
11.5. Настройка списка контрольных ценных бумаг 236
12. Настройки 237
12.1. Настройка кодов клиентов и КТС 237
12.2. Шрифты 239
12.3. Цвета элементов Рабочей панели 239
12.4. Настройка отображения показателей на вкладках и в рабочих областях 242
12.5. Отображение предупреждений 243
12.6. Настройка языка интерфейса приложения 244
13. Приложения 245
13.1. Принятые обозначения 245
13.1.1. Обозначения валют 245
13.1.2. Списки ценных бумаг (торговые подсистемы) 245
13.2. Рекомендуемая конфигурация оборудования и программного обеспечения 246
13.3. Сообщения об ошибках 246
13.4. Информация, переносимая между областями и вкладками Рабочей панели 246
13.5. Формат экспорта данных в файл 249
13.5.1. Экспорт в файл данных из вкладки Trade Report (Отчет о сделке) 249
13.5.2. Экспорт в файл данных из вкладки Reports (Отчеты) 250
Глоссарий 252
Указатель рисунков 256
Указатель таблиц 260
Указатель операций 262
Предметный указатель 266
|
