Руководство пользователя для терминалов, версии 2 10

Скачать 1.16 Mb.

Название	Руководство пользователя для терминалов, версии 2 10
страница	8/8
Тип	Руководство пользователя

rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Руководство пользователя

1 2 3 4 5 6 7 8

Модуль маржинального кредитования

ВНИМАНИЕ:

Данный модуль не входит в стандартную комплектацию системы и приобретается отдельно.
Функции, описанные в данном разделе, имеют место в случаях:

У компании приобретен модуль маржинального кредитования.
Пользователь ИТС включен в список клиентов, доступных для кредитования.
В остальных случаях таблицы и функции, описанные в данном разделе, не работают.

При работе с плечом (маржинальном кредитовании) на терминале ИТС доступны следующие таблицы:

Таблица «Залоговые активы» - отображает коэффициент оценки ЦБ и количество бумаг, оставшихся у брокера для кредитования клиентов.
Таблица «Лимиты» - отображает маржинальные лимиты на покупку/продажу ЦБ (включая к текущую позицию) по каждой ЦБ, доступной для кредитования.
Таблица «Портфель» - отображает текущее состояние портфеля клиента в денежном выражении.
Таблица «Залоговые активы»

Таблица «Залоговые активы» имеет следующий вид:

Рис. Залоговые активы

В таблице приведены только инструменты, доступные для кредитования, т.е. инструменты, по которым возможно открытие короткой и длиной позиции с использованием заемных средств (данный список формируется брокером).

Значение полей в таблице:

Поле «Коэффициент» - коэффициент оценки ЦБ, используемый при расчете стоимости ценных бумаг, Активов клиента и Оценки портфеля (задается брокером).
Поле «Количество» - количество ЦБ, которое доступно ВСЕМ клиентам для кредитования. Устанавливается брокером в начале торговой сессии и динамически изменяется по мере использования ЦБ клиентами для кредитования.
Поле «Последнее обновление» - время последнего обновления записи.

Таблица «Портфель»

Таблица имеет следующий вид:

Рис. Таблица Портфель

Значения полей:

Поле «Клиент» - код клиента в ТС Биржи.
Поле «Наименование» - полное наименование клиента.
Поле «Активы» - активы клиента, рассчитывается по формуле:

Активы = СЦБ + ДСК, где

СЦБ – стоимость ценных бумаг, рассчитанная по цене последней сделки и коэффициента оценки. Учитываются только ЦБ, включенные в список доступных для кредитования.

ДСК – денежные средства клиента.

Поле «Задолженность» (ЗК) - задолженность клиента перед брокером, возникшая в следствии исполнения сделок с использование заемных средств.
Поле «Оценка портфеля» - оценка портфеля клиента, рассчитывается:

Оценка портфеля = Активы - Задолженность

Поле «Уровень маржи» - уровень маржи клиента, рассчитывается:

УрМ = ( ДСК + СЦБ – ЗК ) / ( ДСК + СЦБ )
Если клиент зашел за Ограничительный Уровень маржи (задается брокером), то клиент не может совершать сделки, а так же не может подавать заявки, исполнение которых может привести к понижению уровня маржи. Если клиент зашел за уровень маржи выставления требования, то в ИТС должно придти сообщение от брокера о пополнении счета для достижения ограничительного уровня.
Таблица «Лимиты»

Внешний вид таблицы показан на рисунке:

Рис. Таблица Лимиты

В таблице в первых четырех полях отображают данные по клиенту и инструментам, доступным для кредитования, а также:

Поле «Лимит на покупку» - количество ЦБ, которые клиент может купить с использованием маржинальных средств.
Поле «Лимит на продажу» - количество ЦБ, которые клиент может продать с использованием маржинальных средств.
Лимиты на продажу рассчитываются исходя из оценки портфеля клиента, размера кредитного плеча и уже использованных лимитов.

Примечание: возможна ситуация, когда лимит клиента по какой-либо ЦБ превышает значение «Количество» в таблице «Залоговых активов». В этой ситуации заявка клиента будет отвергнута ИТС.
Приложение 1. Формат файла для импорта заявок

1. наименование бумаги (до 10 символов);

2. имя режима (30);

3. торговый счет (12);

4. B (купля) или S (продажа);

5. тип:

1-й символ:

M - рыночная;

L - лимитированная;

2-й символ (только S):

S - может быть удовлетворена по разным ценам;

3-й символ:

W - снять неудовлетворенный остаток;

N - удовлетворить сразу или отклонить;

<�пробел> - может попасть в Order Book и ждать удовлетворения или снятия;

4-й символ:

P - заявка вводится в терминах цены;

Y - заявка вводится в терминах доходности;

W - заявка вводится в терминах средневзвешенной цены;

Если 4-й символ не задан, то предполагается P, если не задан и 3-й символ, то предполагается пробел.

6. цена (10);

7. количество (10);

8. скрытое количество (10) – поле игнорируется;

9. срок истечения в формате YYYYMMDD или:

00000000 для заявки, которая будет активна до тех пор, пока не будет снята или удовлетворена;

00000001 для заявки, которая может быть активна только в течение дня ее ввода;

10. код клиента (5 символов);

11. поручение (до 14 символов).
Адресные заявки.

1. наименование бумаги (до 10 символов);

2. имя режима (30);

3. торговый счет (12);

4. B (купля) или S (продажа);

5. код фирмы - партнёра (12);

6. цена (10);

7. количество (10);

8. примечание (20); В формате <�код клиента (5)>/<�поручение (14)>

9. ссылка(10)

10. код расчётов(3)

11. возмещение(9)
Торговые счета.

1. торговый счет (12);

2. клиент (32);
Поручения.

1. Поручение (14)

2. Клиент (5)

3. Торговый счёт (12)
Пример файла для импорта заявок в режиме обычных торгов:

ЮКОС-ао;А1-Акции;L01-00000F00;S;MS P;330.50;1;;00000000;MIKEK;MIKEK

ЮКОС-ао;А1-Акции;L01-00000F00;B;LS;330.50;1;;00000000;MIKEK;MIKEK
Пример файла для импорта заявок в режиме РПС:

ЮКОС-ао;РПС:А1-Акции;L01-00000F00;S;SC0146200000;330.50;1;1087/1087;;T0;

ЮКОС-ао;РПС:А1-Акции;L01-00000F00;B;SC0146200000;330.50;1;1090/1090;;T0;

1 2 3 4 5 6 7 8

Похожие:

	Руководство пользователя для терминалов, версии 2 36		Руководство пользователя Лист утверждения Руководство пользователя «арм пбс» создано для прикладного программного обеспечения (ппо) «асфк (суфд)», обеспечивающего реализацию...
	Руководство пользователя по работе с модулем «Интернет-магазин + 1С» Если раньше был установлен модуль обмена 4 версии, то необходимо обновить его до последней версии, а только потом устанавливать модуль...		Руководство пользователя 12 Операция «Передача документов» Руководство пользователя электронного сервиса предоставления информации фссп россии версии 1
	Руководство пользователя 7 Операция «Обработка запроса» Сервис подписки пользователя для получения данных от лк епгу (разработан согласно методическим рекомендациям версии 5)		Руководство пользователя для терминала версии 2
	Руководство пользователя Лист утверждения Руководство пользователя «Справочники» создано для прикладного программного обеспечения (ппо) «асфк (суфд)», обеспечивающего реализацию...		Руководство пользователя поздравляем! Терминал (приемник) dsi87-1 hd – это новое поколение Терминалов (приемников) Sagemcom, предназначенных для приема Цифрового Телевидения...
	Руководство пользователя 7 Операция «Создание заявления» Сервис создания заявлений в Личном кабинете пользователя на епгу (разработан согласно методическим рекомендациям версии 5)		Руководство пользователя 8 Операция «Создание заявления» Сервис регистрации заявлений и обновления информации по заявлениям в Личном кабинете пользователя на епгу (разработан согласно методическим...
	Удаленные приложения RemoteApp служб терминалов Windows Server 2008:... С помощью службы веб-доступа к службам терминалов (ts web Access) можно предоставить доступ к удаленным приложениям ‏RemoteApp на...		Руководство по эксплуатации впук. 425513. 004 Рэ Руководство по эксплуатации предназначено для приборов пкп-8/16 версий 9 и Переход от версии прибора 9 к версии 0 производится заменой...
	Руководство по установке внимание! Для установки версии 37 не требуется наличие установленной более ранней версии		Руководство по установке внимание! Для установки версии 23 не требуется наличие установленной более ранней версии
	Руководство по установке внимание! Для установки версии 40 не требуется наличие установленной более ранней версии		Инструкция для взаимодействия пользователя с Федеральной информационной... Для взаимодействия пользователя с Федеральной информационной системой «Запись на прием к врачу в электронном виде» (далее Системой)...

Руководство, инструкция по применению