В столбце «Валюта инструмента» отображается код валюты инструмента.
В столбце «Валюта» отображается код валюты расчетов.
В столбце «Ниж. граница» отображается нижнее значение границы диапазона оценки рисков, рассчитанное с учетом индивидуального коэффициента, установленного для нижней границы.
В столбце «Верх. граница» отображается верхнее значение границы диапазона оценки рисков, рассчитанное с учетом индивидуального коэффициента, установленного для верхней границы.
В столбце «Коэфф. для ниж. границы» отображается индивидуальный коэффициент, установленный для нижней границы диапазона оценки рисков. Значение коэффициента в столбце равно или меньше 1. При коэффициенте равным 1 граница диапазона оценки рисков для Участника клиринга установлена Клиринговым центром по стандартным правилам (не индивидуально).
В столбце «Коэфф. для верх. границы» отображается индивидуальный коэффициент, установленный для верхнего границы диапазона оценки рисков. Значение коэффициента равно или больше 1. При коэффициенте равным 1 граница диапазона оценки рисков для Участника клиринга установлена Клиринговым центром по стандартным правилам (не индивидуально).
Таблица «Позиции по валютам»
Таблица имеет следующий вид:
Рис. Позиции по валютам
Содержит информацию о (суммарных) нетто-обязательствах и нетто-требованиях Участника клиринга по отношению к Клиринговому центру в разрезе каждой из валют, используемую для расчета Единого лимита.
При суммировании:
Обязательства Участника клиринга по отношению к Клиринговому центру учитываются в форме отрицательного числа, требования - в форме положительного;
Средства Участника клиринга, перечисленные на счет Клирингового центра, учитываются как требования Участника клиринга к Клиринговому центру по их возврату; Задолженность Участника клиринга, перед Клиринговым центром - как обязательство Участника клиринга по отношению к Клиринговому центру;
Обязательства и требования Участника клиринга по сделкам, заключенным с Клиринговым центром на валютных торгах, суммируются вне зависимости от срока их исполнения (TOD или TOM);
Столбец «Стартовые» содержит информацию о нетто-обязательствах и нетто-требованиях Участника клиринга по отношению к Клиринговому центру, рассчитанных на начало текущего торгового дня.
Столбец «Дебет» служит для учета требований Участника клиринга к Клиринговому центру, возникших в ходе текущего торгового дня.
Столбец «Кредит» служит для учета обязательств Участника клиринга по отношению к Клиринговому центру, возникших в ходе текущего торгового дня.
Столбец «Текущие» служит для отражения текущих нетто-требований и нетто-обязательств Участника клиринга по отношению к Клиринговому центру
Столбец «Плановые» служит для учета текущих нетто-требований и нетто-обязательств Участника клиринга по отношению к Клиринговому центру рассчитанных с учетом зарегистрированных заявок.
Таблица «Позиции по инструментам»
Таблица имеет следующий вид:
Рис. Позиции по инструментам
Таблица содержит строки по всем инструментам и содержит информацию по совершенным сделкам и зарегистрированным заявкам.
Каждый инструмент представлен двумя строками: валютой инструмента и валютой расчетов.
СВОП инструмент представляется двумя инструментами с датами расчетов TOD и TOM.
Столбец «Стартовые» содержит информацию по сделкам TOM предыдущего торгового дня. При этом значения по валютной паре отражаются в строках TOD, если торги по TOD по этой валютной паре проводятся сегодня, и в строках TOM, если торги не проводятся сегодня.
Столбец «Дебет» служит для учета, сделок по покупке валюты, произведенных с момента начала торгов.
Столбец «Кредит» служит для учета, сделок по продаже валюты, произведенных с момента начала торгов.
Столбец «Текущие» служит для учета нетто-требований и нетто-обязательств Участника клиринга по отношению к Клиринговому центру, рассчитанные по всем заключенным сделкам по инструменту.
Столбец «В заявках на покупку» служит для учета заявок на покупку, зарегистрированных в торговой системе.
Столбец «В заявках на продажу» служит для учета заявок на продажу, зарегистрированных в торговой системе.
Столбец «Нетто» служит для учета нетто-позиции по всем совершенным сделкам и зарегистрированным заявкам.
Столбец «Плановые» служит для учета зарегистрированных заявок в плановой позиции. Для заявок на продажу валюты плановая позиция по валюте инструмента уменьшается на объем заявки.
Для заявок на покупку валюты плановая позиция по валюте расчетов уменьшается на объем заявки, выраженный в валюте расчетов.
Таблица «Позиции по лимитам»
Таблица имеет следующий вид:
Рис. Позиции по лимитам
Лимит, обеспеченный ФПР устанавливается только для участников фонда покрытия рисков. Лимит используется для расчета значения Единого лимита.
Столбец «Стартовые» содержит информацию о значении лимита Участника клиринга, учитываемом на момент начала торгов. Размер лимита определяется размером взноса Участника клиринга в ФПР.
Столбец «Дебет» служит для учета, произведенного с момента начала торгов увеличения лимита Участника клиринга.
Столбец «Кредит» служит для учета произведенного с момента начала торгов уменьшения лимита Участника клиринга.
Столбец «Текущая» отражает размер лимита с учетом произведенных в процессе торгов увеличении и уменьшении лимита.
Столбец «Плановая» всегда равен значению в столбце «Текущая».
Единый лимит служит для установки ограничения на объявление заявок в Торговой системе по инструментам, торгуемым с частичным предварительным обеспечением.
Единый лимит рассчитывается на основе:
лимита, обеспеченного ФПР;
денежных средств в рублях;
денежных средств в долларах США;
денежных средств в евро.
Столбец «Стартовые» содержит информацию о значении рассчитанного Единого лимита на начало торгового дня.
Столбец «Дебет» всегда пусто.
Столбец «Кредит» всегда пусто.
Столбец «Текущие» отражает размер Единого лимита с учетом совершенных в процессе торгов сделках.
Столбец «Плановые» отражает размер Единого лимита с учетом совершенных сделок, зарегистрированных активных заявок и прекращенных обязательств.
Столбец «Маржинальное требование» отражается значение маржинального требования к Участнику клиринга на начало торгового дня. Маржинальное требование отражается в строке Единого лимита. Маржинальное требование должно быть исполнено Участником клиринга до 16:00 часов. Маржинальное требование считается исполненным, если в столбце «Текущая» Единого лимита значение становится не отрицательным. С этого момента значение в столбце «Маржинальное требование на начало торгов» становится равным нулю. Если Участник клиринга не исполнил маржинальное требование до 16:00 часов, то сотрудником Клирингового центра проводится дополнительная сессия для этого участника с 16:00 до 17:00 часов с целью закрытия отрицательного Единого лимита Участника клиринга.
Торговый лимит служит для установки дополнительного ограничения на объявление заявок по инструментам, торгуемым с частичным предварительным обеспечением.
Лимит устанавливается:
на основании «Запроса об установлении Торгового лимита», направляемого Участником клиринга в Клиринговый центр. В запросе указывается значение устанавливаемого Торгового лимита;
на основании решения Клирингового центра при применении к Участнику клиринга исключительных временных мер воздействия, которые обусловлены выявленными фактами ухудшения финансового состояния.
При установлении значения никаких проверок устанавливаемого значения не делается.
Столбец «Стартовые» содержит информацию о значении установленного Торгового лимита.
Столбец «Дебет» служит для учета, произведенного с момента начала торгов увеличения Торгового лимита Участника клиринга.
Столбец «Кредит» служит для учета произведенного с момента начала торгов уменьшения Торгового лимита Участника клиринга.
Столбец «Текущие» отражает размер торгового лимита с учетом произведенных в процессе торгов увеличении и уменьшении Торгового лимита.
Столбец «Плановые» отражает размер Торгового лимита с учетом совершенных сделок, зарегистрированных активных заявок и прекращенных обязательств.
Лимит по валютам и рублям, торгуемым с полным предварительным обеспечением (Лимит 100% - VAL) служит для ограничения на объявление заявок по мягким валютам.
Столбец «Стартовые» содержит информацию о значении установленного лимита по валютам и рублям на начало торгов. Лимит равен средствам, отображаемым в столбце «Входящая» таблицы «Позиции по средствам» по соответствующим валютам.
Столбец «Дебет» всегда ноль.
Столбец «Кредит» всегда ноль.
Столбец «Текущие» отражает размер лимита по валюте и рублям с учетом произведенных в процессе торгов увеличении и уменьшении соответствующих денежных средств и совершенных сделках.
Столбец «Плановые» отражает размер лимита по валюте и рублям с учетом произведенных в процессе торгов увеличении и уменьшении соответствующих денежных средств, совершенных сделках и зарегистрированных активных заявок на продажу и покупку валюты.
Обеспечение под TOM информирует о размере требуемого обеспечения под неисполненные обязательства по сделкам с частичным предварительным обеспечением и с датой исполнения TOM по всем валютным парам.
Столбец «Стартовые» содержит информацию о размере требуемого обеспечения под неисполненные обязательства по сделкам TOM предыдущего торгового дня. При этом значение в столбце отражается, если торги по TOD по этой валютной паре сегодня не проводятся.
Столбец «Текущие» содержит информацию о размере требуемого обеспечения под неисполненные обязательства по сделкам TOM текущего торгового дня.
Таблица «Позиции по сделкам»
Таблица имеет вид:
Рис. Позиции по сделкам
Таблица содержит информацию из таблицы «Позиции по инструментам». В таблице отражаются строки по совершенным сделкам по всем торгуемым валютам и рублям. Информация о сделках представлена по датам расчетов TOD и TOM.
Столбец «Стартовые» содержит информацию по сделкам TOM предыдущего торгового дня. При этом значения по валютной паре отражается в строках TOD, если торги по TOD по этой валютной паре сегодня проводятся, и в строках TOM, если торги не проводятся.
Столбец «Дебет» служит для учета, сделок по покупке валюты, произведенных с момента начала торгов.
Столбец «Кредит» служит для учета, сделок по продаже валюты, произведенных с момента начала торгов.
Столбец «Текущие» служит для учета нетто-требований и нетто-обязательств Участника клиринга по отношению к Клиринговому центру в каждой валюте, рассчитанные по всем заключенным сделкам с указанной датой расчетов.
Таблица «Позиции по средствам»
Таблица имеет следующий вид:
Рис. Позиции по средствам
Таблица содержит строки со средствами по торгуемым валютам и рублям.
Столбец «Стартовые» содержит информацию о средствах Участника клиринга, учитываемых на счете Клирингового центра на момент начала торгов.
Столбец «Дебет» содержит информацию о зачислениях денежных средств во время торгов:
поступление в Клиринговую систему информации о перечислении Участником клиринга валюты на счет Клирингового центра;
зачисление в Клиринговой системе валюты Участнику клиринга в результате проведения в Клиринговой системе процедуры прекращения обязательств с текущей датой исполнения.
Столбец «Кредит» содержит информацию о списаниях денежных средств во время торгов:
списание в Клиринговой системе валюты, произведенное в результате обработки Клиринговой системой полученного запроса на вывод денежных средств;
списание в Клиринговой системе валюты, произведенное в результате проведения в Клиринговой системе процедуры прекращения обязательств с текущей датой исполнения.
Столбец «Текущие» показывает текущую сумму средств Участника клиринга в валюте, учитываемую в Клиринговой системе с учетом проведенных зачислений и списаний валюты.
Столбец «Плановые» показывает текущую сумму средств Участника клиринга в валюте, рассчитанную с учетом требований и обязательств Участника клиринга, подлежащих исполнению в текущий день. Отрицательное значение в столбце «Плановая» означает недостаточность учитываемой текущей суммы средств (столбец «Текущая») Участника клиринга в валюте для полного исполнения оставшихся неисполненными обязательств с текущей датой исполнения.
Неисполненные требования и обязательства Участника клиринга учитываются в таблице «Позиции под исполнение» в столбце «Текущие».
Таблица «Позиции под исполнение»
Таблица имеет следующий вид:
Рис. Позиции под исполнение
Таблица содержит строки с нетто-требованиями и нетто-обязательствами по валютам, рассчитанные по сделкам, заключенным с частичным обеспечением и с полным обеспечением (у последних в таблице в столбце «Описание» указано 100%).
Следует отметить, что обязательства и требования по рублям учитываются раздельно для по сделок, заключенных с частичным предварительным обеспечением и сделок, заключенных с полным предварительным обеспечением.
Столбец «Стартовые» содержит информацию о нетто-требованиях и нетто-обязательствах Участника клиринга по отношению к Клиринговому центру, рассчитанные по всем сделкам с текущей датой исполнения.
Значение в столбце «Входящая» при проведении в Клиринговой системе процедуры прекращения обязательств с текущей датой исполнения не изменяется.
Столбец «Дебет» содержит информацию об объеме прекращенного нетто- требования в ходе, проведенной в Клиринговой системе процедуры прекращения обязательств с текущей датой исполнения.
Одновременно, на вышеуказанный объем прекращения нетто-требования по валюте происходит зачисление средств по этой валюте в столбце «Кредит» таблицы «Позиции по средствам».
Столбец «Кредит» содержит информацию об объеме прекращенного нетто- обязательства в ходе, проведенной в Клиринговой системе процедуры прекращения обязательств с текущей датой исполнения.
Одновременно, на вышеуказанный объем прекращения нетто-требования по валюте происходит списание средств по этой валюте в столбце «Кредит» таблицы «Позиции по средствам».
Столбец «Текущая» содержит информацию о неисполненных нетто-требованиях и нетто-обязательствах Участника клиринга по отношению к Клиринговому центру. Т.е. отражаются нетто-требования и нетто-обязательства Участника клиринга с учетом прекращенных нетто-обязательств и нетто-требований.
При полностью исполненных нетто-требованиях и нетто-обязательствах столбец «Текущая» содержит ноль.
Перевод средств
Перевод средств позволяет перемещать средства с позиции на позицию. Открыть окно можно из основного меню терминала (Действия - Перевод средств) или по нажатию горячих клавиш Ctrl+T.
Рис. Окно перевод средств
В окне необходимо указать инструмент, по которому осуществляется перевод, сумму для перевода, позицию с которой переводим и на которую.
Рис. Окно подтверждения перевода средств
Заявка СВОП
Сделка СВОП – это операция по покупке – продаже иностранной валюты на ЕТС, в процессе осуществления которой Участник торгов ЕТС, заключая сделку по покупке какого-либо инструмента одновременно заключает сделку по продаже другого инструмента с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой, и наоборот, заключая сделку по продаже какого-либо инструмента одновременно заключает сделку по покупке другого инструмента с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой. При этом сумма в валюте лота обеих сделок совпадает.
Рис. Окно СВОП-заявка
Продать/купить – данная операция приводит сегодня к заявке на продажу, завтра к заявке на покупку.
Купить/продать – данная операция приводит сегодня к заявке на покупку, завтра к заявке на продажу.
При изменении параметров «Количество» и «Цена» будут автоматически рассчитаны базовые и итоговые величины.
После нажатия кнопки «Ввод» появится окно подтверждения ввода заявки. Например, после заявки «Продать/Купить» появится окно вида:
Рис. Окно подтверждение СВОП-заявки
Графики
Для графиков валютного рынка, доступна опция «Линии спроса и предложения». Активировать ее можно в окне настройки графика (Меню - Настройка
- Формат)
Рис. Линии настройки и предложения
Рис. Линии настройки и предложения вид на графике
На графике линия спроса рисуется синим, а предложения зеленым цветом.
Работа на срочном рынке
Таблицы
Таблица «Денежное обеспечение ДМ»
Таблица имеет следующий вид:
Рис. Денежное обеспечение ДМ
В таблице представлена информация о позициях по деньгам, учитываемых в обеспечении ДМ.
|
