ИТС - Брокер
Руководство пользователя
для терминалов, версии 6.2.1.10
г. Нижний Новгород, 2011 г.
Содержание
Содержание 3
Основные понятия ИТС-Брокер 7
Финансовый инструмент 7
Сектор рынка 7
Режим 8
Торговый счет 8
Заявка 8
Котировки 11
Сделка 11
Текущие позиции 11
Состояние торговой сессии 12
Назначение ИТС-Брокер 13
Системные требования 15
О безопасности канала связи 16
Описание рабочего места пользователя 17
Назначение рабочего места пользователя 17
Установка программы на компьютер пользователя 18
Вход в систему 19
Настройка прокси 21
Описание меню рабочего места пользователя 22
Меню «Сеанс» 22
Меню «Действия» 23
Меню «Таблицы» 25
Меню «Сообщения» 26
Меню «Графики» 26
Меню «Настройка» 27
Меню «Окна» 29
Меню «Справка» 30
Работа с нижней строкой состояния 30
Работа с таблицами 33
Открытие таблиц 33
Настройка таблиц 33
Формат 34
Шрифт и цвет 34
Обрамление окна 35
Фильтр 36
Сортировка 36
Экспорт 38
Настройка фильтра финансовых инструментов 38
Работа с окном «Финансовые инструменты» 40
Работа с окном котировок 41
Управление заявками в окне котировок 43
Работа с таблицей «Сделки» 44
Работа с окном «Текущие позиции» 46
Работа с таблицей «Заявки» 48
Работа с таблицей «Все сделки» 50
Работа с сообщениями 51
Работа с таблицей сообщений 51
Работа с окном «Лента новостей» 51
Таблица «Сообщения пользователя» 51
Отправка сообщений 52
Окно «Журнал событий» 52
Работа с графиками 54
Формат 57
Шрифт и цвет 58
Экспорт 59
Технический анализ 60
Линии технического анализа 60
Настройка рабочего места 69
Раздел «Состояние» 69
Раздел «Интерфейс» 70
Раздел «Оповещения» 71
Раздел «MetaStock» 72
Раздел «Соединение» 72
Раздел «Настройки» 73
Раздел «Таблицы» 74
Раздел «Графики» 74
Экспорт данных в MetaStock 75
Установка и настройка Metastock 75
Экспорт данных из ИТС-Брокер в Metastock 75
Работа с заявками 78
Ввод лимитированной заявки 79
Ввод рыночной заявки 80
Ввод айсберг-заявок (со скрытым количеством) 81
Изменение заявок 83
Ввод заявок с подтверждением 84
Снятие заявок 86
Снятие всех заявок 86
Работа со стоп-заявками 86
Ввод стоп-заявок 87
Изменение cтоп-заявки 88
Снятие cтоп-заявки 89
Связанная заявка 89
Заявка «по исполнению» 91
Заявка «Плавающий Стоп» 93
Карман транзакций 96
Ввод новой заявки в карман 96
Ввод транзакции из кармана 96
Удаление транзакций из кармана 97
Импорт заявок 98
Работа в режимах РПС и РЕПО 100
Работа на валютном рынке. 102
Таблицы 102
Таблица «Диапазоны оценки рисков» 102
Таблица «Позиции по валютам» 103
Таблица «Позиции по инструментам» 104
Таблица «Позиции по лимитам» 105
Таблица «Позиции по сделкам» 108
Таблица «Позиции по средствам» 109
Таблица «Позиции под исполнение» 110
Перевод средств 112
Заявка СВОП 113
Графики 115
Работа на срочном рынке 116
Таблица «Денежное обеспечение ДМ» 116
Таблица «Денежные ограничения» 117
Таблица «Обязательства маркет-мейкера» 118
Таблица «Отправленные адресные заявки» 119
Таблица «Полученные адресные заявки» 120
Работа с таблицей «Сделки» 123
Таблица «Заявки» 124
Ввод заявки на срочном рынке 127
Изменение заявки на срочном рынке 128
Снятие заявки на срочном рынке 128
Ввод адресной заявки 128
Изменение отправленной адресной заявки 129
Снятие отправленных адресных заявок 130
Отклонение полученных адресных заявок 130
Принятие полученной адресной заявки 130
Администрирование 131
Изменение позиций 131
Работа в ТС РТС 132
Общая информация 132
Ввод заявок в РТС 132
Изменение заявки РТС 134
Снятие заявки РТС 134
Модуль «Доверительного управления» 135
Создание общего торгового счета 135
Работа с таблицами по общему торговому счету 136
Позиции по общему счету 136
Суммарные позиции по общим счетам 136
Ввод заявок по общему торговому счету 137
Снятие заявок 139
Режим «Продать все ЦБ» 139
Применение стратегий 139
Модуль маржинального кредитования 140
Таблица «Портфель» 141
Таблица «Лимиты» 142
Приложение 1. Формат файла для импорта заявок 143
Основные понятия ИТС-Брокер
Рабочее Место системы ИТС-Брокер является посредником между Вами и Торговой Системой (ТС) Биржи. Рабочее Место позволяет Вам наблюдать за ходом торгов, а также участвовать в торгах, если Вы имеете соответствующие полномочия. Кроме того, Рабочее Место автоматически обновляет информацию о торгах, обращаясь для этого периодически с соответствующими запросами к Ядру ИТС-Брокер.
Основными понятиями ИТС-Брокер являются:
финансовый инструмент;
сектор рынка;
торговый счет;
заявка;
котировки;
сделка;
текущие позиции;
состояние торговой сессии.
Финансовый инструмент
Финансовым инструментом называется конкретный предмет торгов (объект сделок) в ИТС-Брокер. В самом начале работы Вам необходимо указать, с какими именно финансовыми инструментами Вы собираетесь работать в ходе текущей биржевой сессии.
Сектор рынка
Сектором рынка называется отдельная группа финансовых инструментов, объединенных по определенному признаку. Подобное объединение облегчает работу с разнородными финансовыми инструментами, а также позволяет установить отдельные правила, распространяющиеся сразу на всю их группу (например, полномочия участников торговой сессии при проведении операций в секторе рынка).
Режим
В пределах каждого сектора рынка финансовые инструменты могут быть объединены по некоторым признакам в группы, называемые режимами. Например, признаком объединения финансовых инструментов в режим может служить тип валюты, используемой в расчетах при торговле этими финансовыми инструментами.
На уровне режимов существует возможность наложить ограничение на типы заявок, которые могут быть введены в систему, и на типы торгов. Это ограничение будет перекрывать то, которое установлено на типы заявок и торгов для финансовых инструментов, принадлежащих к определенному сектору рынка.
Торговый счет
Торговым счетом называется счет, на котором в ИТС-Брокер отражается движение финансовых инструментов в связи со сделками, совершаемыми участником торгов по поручению своего клиента (в т.ч. самого себя).
Заявка
Заявкой называется электронный документ, который вводится участником торгов и в котором выражается его намерение купить (заявка на покупку) или продать (заявка на продажу) тот или иной финансовый инструмент на определенных условиях, к которым могут относиться его количество, цена и другие условия выполнения заявки.
В системе ИТС-Брокер предусмотрены следующие типы заявок:
-
Рыночная. Выражает намерение купить или продать определенное количество лотов указанного в ней финансового инструмента по текущему курсу.
Лимитированная. Выражает намерение купить или продать определенное количество лотов указанного в ней финансового инструмента по цене, »не худшей», чем заявленная.
Стоп - заявка на покупку – если цена последней сделки больше или равна цене указанной в заявке (сигнальная цена), то купить указанное количество бумаг по существующей рыночной цене.
Стоп - заявка на продажу – если цена последней сделки меньше или равна сигнальной цене, то продать указанное количество бумаг по существующей рыночной цене.
Стоп-лимитированная заявка на покупку – если цена последней сделки больше или равна сигнальной цене, то установить лимитированную заявку на покупку указанного количества бумаг по цене указанной в заявке.
Стоп-лимитированная заявка на продажу - если цена последней сделки меньше или равна сигнальной цене, то установить лимитированную заявку на продажу указанного количества бумаг по цене указанной в заявке.
«Связанная» Заявка. Вводится две заявки, связанные условием «При исполнении любой одной, вторую отменить».
-
Заявка «По исполнении». Вводится одна базовая и одна или две заявки «по исполнении» (в случае ввода двух заявок должна быть возможность сделать их связанными). Тем самым они связываются условием «При исполнении Базовой, отправить в систему остальные». Если «по исполнении» только одна заявка, то она отправляется в ТС. Если «по исполнении» две, то при исполнении одной вторая автоматически снимается.
-
Заявка «Плавающий стоп». Устанавливается заявка типа «стоп». При достижении рынком заранее указанной пользователем цены следует изменение цены стоп-заявки на ранее введённый пользователем шаг изменения цены.
Заявка РПС (Режим Переговорных Сделок).
Заявка РЕПО. Намерение заключить сделку с ценными бумагами, состоящая из двух частей, даты исполнения которых определяются кодом расчетов. По первой части сделки РЕПО в дату ее заключения продавец ценных бумаг обязан поставить ценные бумаги, а покупатель обязан уплатить денежные средства; в дату исполнения второй части сделки РЕПО покупатель ценных бумаг по первой части сделки РЕПО обязан поставить ценные бумаги, а продавец по первой части сделки РЕПО обязан уплатить денежные средства в соответствии с условиями заключенной сделки РЕПО;
Заявка СВОП – это операция по покупке – продаже иностранной валюты на ЕТС, в процессе осуществления которой Участник торгов ЕТС, заключая сделку по покупке какого-либо инструмента одновременно заключает сделку по продаже другого инструмента с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой, и наоборот, заключая сделку по продаже какого-либо инструмента одновременно заключает сделку по покупке другого инструмента с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой. При этом сумма в валюте лота обеих сделок совпадает.
Лимитированная заявка дополнительно имеет атрибуты:
-
«Немедленно или отклонить». Сделки совершаются только в том случае, когда заявка может быть удовлетворена полностью.
«Снять остаток». При частичном исполнении заявки ее остаток снимается.
Лимитированная заявка выражает намерение купить или продать определенное количество лотов указанного в ней финансового инструмента по цене, «не худшей», чем заявленная.
Встречными заявками называются заявки, относящиеся к одному и тому же финансовому инструменту, но имеющие противоположную направленность.
Поступающая в ТС Биржи лимитированная заявка проверяется на наличие встречных заявок с совпадающей или пересекающейся ценой. Если такие заявки существуют, то происходит совершение сделок. При этом каждая сделка заключается по лучшей цене, указанной во встречных заявках (лучшими ценами называются максимальная цена покупки и минимальная цена продажи). Если после совершенной сделки поданная заявка не удовлетворена полностью, то количество инструментов, указанное в ней, автоматически уменьшается на величину, равную количеству инструментов в совершенной сделке, и осуществляется аналогичная процедура сопоставления этой заявки с оставшимися встречными заявками. Таким образом, удовлетворение одной поданной заявки может повлечь за собой заключение нескольких сделок. При отсутствии встречных заявок поданная заявка ставится в очередь, где будет находиться либо до тех пор, пока не сможет быть выполненной, либо пока не истечет указанный в ней период времени (срок истечения), либо пока не будет снята. Порядковый номер заявки в очереди определяется ее ценой и временем подачи. Первой в очереди на покупку располагается заявка с максимальной ценой, а в очереди на продажу - заявка с минимальной ценой. При равенстве цен в заявках одинаковой направленности приоритет имеет заявка, поданная раньше.
Если заявка имеет тип «Немедленно или отклонить», то сделки совершаются только в том случае, когда она может быть удовлетворена полностью. В других случаях возможно частичное выполнение лимитированной заявки. При этом заявка с типом «Снять остаток» перестает быть активной.
Неисполненная заявка, находящаяся в очереди, называется активной заявкой. Участник может снять активную заявку или изменить некоторые ее условия. Заключение сделки на основе активной заявки не требует дополнительного согласия (подтверждения) участника, подавшего ее.
Котировки
Котировками называются наилучшие в данный момент времени цены покупки и продажи того или иного финансового инструмента. Они формируются на основе лимитированных заявок, находящихся в очереди.
Сделка
Сделкой называется фиксация взаимоприемлемых условий, на которых будет осуществляться купля-продажа того или иного финансового инструмента между участниками торговой сессии. Сделки, совершаемые в ИТС-Брокер , могут быть биржевыми и внебиржевыми.
Биржевая сделка (в этом случае слово «биржевая» может опускаться) заключается на основе заявок, поданных в ИТС-Брокер. Внебиржевая сделка совершается за пределами ИТС-Брокер , но регистрируется в ней. Объемом сделки называется произведение количества купленных инструментов на цену сделки.
Текущие позиции
Текущая позиция по финансовому инструменту равна входящей позиции по финансовому инструменту плюс общее количество купленных финансовых инструментов минус общее количество проданных финансовых инструментов в ходе биржевой сессии.
Входящая позиция по финансовому инструменту равна суммарному остатку финансовых инструментов на счетах «депо» участника и его клиентов (в той части, в какой участник может оперировать инструментами на их счетах) в момент начала биржевой сессии.
Вместе с входящей и текущей позициями участнику доступна информация об общем количестве финансовых инструментов в его активных заявках на покупку и продажу.
Текущая позиция по деньгам равна входящей позиции по деньгам плюс суммарный объем заключенных участником сделок на продажу минус суммарный объем сделок на покупку.
Входящая позиция по деньгам равна остатку денежных средств на счете участника в Расчетной системе в момент начала биржевой сессии.
Вместе с входящей и текущей позициями участнику доступна информация о его плановой позиции, которая равна текущей позиции по деньгам минус общий объем его активных заявок (объемом заявки называется произведение количества указанных в ней инструментов на заявленную цену) на покупку.
В поле «Внешнее ограничение» отображается размер кредита, предоставленный пользователю ИТС-Брокер в рамках маржинального кредитования.
Состояние торговой сессии
Состояние торговой сессии определяет правила, по которым трейдеры могут вводить заявки и заключать сделки. Эти правила регулируют возможность ввода заявок в ИТС-Брокер, разрешенные типы заявок, порядок и цены заключения сделок.
Состояние торговой сессии может принимать следующие значения:
Нормальные торги;
Период открытия торговой сессии;
Период закрытия торговой сессии;
Торги в Режиме Переговорных Сделок (РПС);
Окончание периода закрытия торговой сессии;
Торги закрыты;
Недоступно для торгов;
Перерыв.
В состоянии нормальных торгов разрешены любые доступные типы заявок и сделки заключаются по обычным правилам, описанным выше в разделе «Работа с заявками».
В период открытия допускается ввод как рыночных, так и лимитированных заявок. При этом заключение сделок происходит после окончания периода открытия по цене, при которой максимальное количество заявок будут удовлетворены.
В период закрытия участники торгов могут вводить только рыночные заявки, которые будут удовлетворены по средневзвешенной цене, определенной в ходе нормальных торгов, по окончание периода закрытия.
В состояниях «торги закрыты» и «недоступно для торгов» запрещен ввод любых заявок и заключение сделок. Эти состояния распространяются на отдельные финансовые инструменты и устанавливаются ведущим торги.
Во время перерыва в торгах запрещен ввод заявок в Торговую Систему.
|
