Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году
Отдел образовательных программ и планирования
учебного процесса Торопова Т.В._________________
Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2018-2019 учебном году на заседании
кафедры Математическая статистика, эконометрика и актуарные расчеты
Зав. кафедрой д.э.н., профессор Л.И. Ниворожкина ________________
Программу составили к.э.н.,доц. А.А. Трегубова _________________
Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году
Отдел образовательных программ и планирования
учебного процесса Торопова Т.В._________________
Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2019-2020 учебном году на заседании
кафедры Математическая статистика, эконометрика и актуарные расчеты
Зав. кафедрой д.э.н., профессор Л.И.Ниворожкина _________________
Программу составили к.э.н.,доц. А.А. Трегубова _________________
Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году
Отдел образовательных программ и планирования
учебного процесса Торопова Т.В._________________
Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2020-2021 учебном году на заседании
кафедры Математическая статистика, эконометрика и актуарные расчеты
Зав. кафедрой д.э.н., профессор Л.И.Ниворожкина _________________
Программу составили к.э.н.,доц. А.А. Трегубова _________________
Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году
Отдел образовательных программ и планирования
учебного процесса Торопова Т.В._________________
Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2021-2022 учебном году на заседании
кафедры Математическая статистика, эконометрика и актуарные расчеты
Зав. кафедрой д.э.н., профессор Л.И.Ниворожкина _________________
Программу составили к.э.н.,доц. А.А. Трегубова _________________
УП: 38.05.01.01_1.plz.xml
|
|
стр. 4
|
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
|
1.1
|
Цель: освоить основные методы идентификации, оценки, анализа и управления рисками организации.
|
1.2
|
Задачи: научить обучающихся организовывать и проводить идентификацию, оценку и анализ рисков организации; строить реестр и матрицу рисков организации; разрабатывать мероприятия по управлению рисками; проводить мониторинг рисков и мероприятий по управлению рисками.
|
|
|
|
|
|
|
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
|
Цикл (раздел) ООП:
|
Б1.Б
|
2.1
|
Требования к предварительной подготовке обучающегося:
|
2.1.1
|
Необходимыми условиями для успешного освоения являются знания, навыки, умения, полученные в результате изучения дисциплин: Анализ данных и инструментальные методы статистики; Теория вероятностей и математическая статистика; Эконометрика; Экономический анализ.
|
2.2
|
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
|
2.2.1
|
Бизнес-планирование, Выпускная квалификационная работа
|
|
|
|
|
|
|
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
|
ОК-8: способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения
|
Знать:
|
Уровень 1
|
основные виды рисков в соответствии с различными классификациями
|
Уровень 2
|
основные методы идентификации, оценки и анализа рисков
|
Уровень 3
|
основные методы управления рисками
|
Уметь:
|
Уровень 1
|
осуществлять идентификацию и оценку ключевых рисков организации
|
Уровень 2
|
строить и анализировать матрицу рисков, определять предельно допустимый уровень риска
|
Уровень 3
|
определять эффективные методы воздействия на риск
|
Владеть:
|
Уровень 1
|
навыками выбора подходящих методов оценки рисков
|
Уровень 2
|
принципами разработки мероприятий по воздействию на риск при принятии организационно- управленческих решений
|
Уровень 3
|
методами оценки эффективности выбранных подходов к управлению рисками организации
|
ПК-32: способностью проводить анализ возможных экономических рисков и давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической безопасности
|
Знать:
|
Уровень 1
|
понятие контекста процесса управления риском
|
Уровень 2
|
основные положения стандартов по управлению рисками
|
Уровень 3
|
основные методы анализа и оценки отдельных видов риска
|
Уметь:
|
Уровень 1
|
определять контекст процесса управления рисками в соответствии с внутренней и внешней средой функционирования организации
|
Уровень 2
|
определять подходящие методы оценки риска в соответствии со стандартами по управлению рисками
|
Уровень 3
|
определять возможности инструментов риск-менеджмента для анализа рисков организации
|
Владеть:
|
Уровень 1
|
методами анализа рисков организации
|
Уровень 2
|
навыками определения области применения и процесса менеджмента риска в соответствии с особенностями организации
|
Уровень 3
|
способами разработки процедур контроля соблюдения уровня приемлемого риска в организации
|
УП: 38.05.01.01_1.plz.xml
|
|
|
|
|
|
|
стр. 5
|
ПК-43: способностью принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев социально- экономической эффективности, рисков и возможностей использования имеющихся ресурсов
|
Знать:
|
Уровень 1
|
основные критерии, применяемые при оценке рисков
|
Уровень 2
|
методы управления рисками и варианты их применения
|
Уровень 3
|
методы оценки результативности и эффективности мероприятий по снижению риска
|
Уметь:
|
Уровень 1
|
определять внешние и внутренние факторы риска, которые следует учитывать при принятии управленческих решений
|
Уровень 2
|
определять перечень мероприятий, достаточных для покрытия риска
|
Уровень 3
|
разрабатывать мероприятия и контрольные процедуры по управлению рисками
|
Владеть:
|
Уровень 1
|
принципами формирования оптимального плана обработки риска
|
Уровень 2
|
навыками выбора приоритетных мероприятий по воздействию на риски организации в соответствии с целями и возможностями организации
|
Уровень 3
|
навыками выработки рекомендаций по принятию управленческих решений с учетом рисков
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
|
Код занятия
|
Наименование разделов и тем /вид занятия/
|
Семестр / Курс
|
Часов
|
Компетен-
ции
|
Литература
|
Интре ракт.
|
Примечание
|
|
Раздел 1. Раздел 1. Понятие, идентификация и оценка экономического риска
|
|
|
|
|
|
|
1.1
|
Тема 1.1 «Основные понятия и задачи курса»
Понятие риска, уровня риска, факторов риска, опасностей. Понятие экономического риска. Классификация рисков. Управление рисками, концепции управления рисками. Отношение ЛПР к риску. Субъективность в принятии решений.
/Лек/
|
5
|
2
|
ОК-8
ПК-32
ПК-43
|
Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4
Э1 Э3 Э4
|
0
|
|
1.2
|
Тема 1.1 «Основные понятия и задачи курса»
Понятие риска, уровня риска, факторов риска, опасностей. Понятие экономического риска. Агрегирование во времени показателей риска. Оценка кредитного риска. Оценка риска с помощью леммы Маркова и неравенства Чебышева.
/Ср/
|
5
|
12
|
ОК-8
ПК-32
ПК-43
|
Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5
Э1 Э3 Э4
|
0
|
|
1.3
|
Тема 1.2 «Управление рисками организации»
Понятие интегрированного риск- менеджмента. Управление рисками в случае реализации риска. Управление рисками до реализации риска.
/Ср/
|
5
|
22
|
ОК-8
ПК-32
ПК-43
|
Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.6
Э2 Э4 Э5 Э6
|
0
|
|
УП: 38.05.01.01_1.plz.xml
|
|
|
|
|
|
|
стр. 6
|
1.4
|
Тема 1.3 «Идентификация и оценка риска»
Идентификация, источник риска. Оценка риска. Методы идентификации и анализа рисков. Форма описания рисков. Методы оценки рисков: экспертные и статистические. Результаты процедуры оценки риска. Последствия риска (угрозы и возможности). Оценка вероятностей: опасности. Толерантность (приемлемость) к риску. Карта и матрица рисков.
/Лек/
|
5
|
2
|
ОК-8
ПК-32
ПК-43
|
Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4
Э1 Э2 Э4 Э6
|
0
|
|
1.5
|
Тема 1.3 «Идентификация и оценка риска»
Форма описания рисков. Толерантность (приемлемость) к риску. Карта и матрица рисков.
Решение задач.
/Пр/
|
5
|
2
|
ОК-8
ПК-32
ПК-43
|
Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
|
2
|
|
1.6
|
Тема 1.4 «Методы оценки риска»
Статистические и вероятностные меры риска: вероятность, среднеквадратическое отклонение, волатильность. Основные способы моделирования волатильности. Величина Value-at-Risk (VaR). Измерение систематического (рыночного) риска актива (коэффициент β).
/Пр/
|
5
|
2
|
ОК-8
ПК-32
ПК-43
|
Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 Л2.3
Э1 Э2 Э4 Э5 Э6
|
0
|
|
1.7
|
Тема 1.4 «Методы оценки риска»
Качественные оценки риска.
Атрибутивные оценки риска. Рейтинги и рэнкинги. Основные отличия рейтингов и рэнкингов.
Количественные оценки риска. Статистические измерители риска финансовых инструментов с постоянной (фиксированной) доходностью: срок до погашения, средний и эквивалентный срок, дюрация и модифицированная дюрация.
Рыночная модель. Модель оценки долгосрочных активов (CAPM).
Применение скоринговых моделей при оценке кредитного риска. Оценка кредитного риска физ. и юр. лиц.
/Ср/
|
5
|
32
|
ОК-8
ПК-32
ПК-43
|
Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6
Э1 Э3 Э4 Э5 Э6
|
0
|
|
|
Раздел 2. Раздел 2. Методы управления риском
|
|
|
|
|
|
|
2.1
|
Тема 2.1 «Методы управления рисками: изменение уровня риска»
Производные финансовые инструменты. Диверсификация: понятие и виды.
/Ср/
|
5
|
12
|
ОК-8
ПК-32
ПК-43
|
Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.6
Э2 Э4 Э6
|
0
|
|
2.2
|
Тема 2.1 «Методы управления рисками: изменение уровня риска»
Производные финансовые инструменты. Диверсификация: понятие и виды. Решение задач.
/Пр/
|
5
|
2
|
ОК-8
ПК-32
ПК-43
|
Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.2 Л2.3
Э2 Э4 Э5 Э6
|
2
|
|
УП: 38.05.01.01_1.plz.xml
|
|
|
|
|
|
|
стр. 7
|
2.3
|
Тема 2.2 «Методы управления рисками: воздействие без изменения уровня риска»
Передача риска. Компенсация и ограничение риска.
/Ср/
|
5
|
16
|
ОК-8
ПК-32
ПК-43
|
Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.2 Л2.3
Э2 Э4 Э6
|
0
|
|
2.4
|
Темы и вопросы, определяемые преподавателем с учетом интересов студента
Темы эссе
1. Подходы к оценке рисков. Обзор международных стандартов.
2. Качественные оценки рисков. Виды, достоинства, недостатки
3. Количественные оценки риска. Виды, достоинства, недостатки.
4. Стандарты управления рисками. Отечественный опыт применения.
5. Методы идентификации риска: мозговой штурм или метод контрольных списков.
6. Методы идентификации риска: метод Дельфи или анализ дерева отказов.
/Ср/
|
5
|
31
|
ОК-8
ПК-32
ПК-43
|
Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6
|
0
|
|
2.5
|
/Экзамен/
|
5
|
9
|
ОК-8
ПК-32
ПК-43
|
Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
|
5.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
|
Вопросы для подготовки к экзамену
Понятие риска, уровня риска, факторов риска, опасностей.
Классификация рисков.
Управление рисками, концепции управления рисками.
Отношение ЛПР к риску. Субъективность в принятии решений.
Понятие интегрированного риск-менеджмента.
Управление рисками в случае реализации риска.
Управление рисками до реализации риска.
Идентификация, источник риска. Оценка риска.
Методы идентификации и анализа рисков.
Форма описания рисков.
Методы оценки рисков: экспертные и статистические.
Результаты процедуры оценки риска.
Последствия риска (угрозы и возможности).
Оценка вероятностей: опасности.
Толерантность (приемлемость) к риску.
Карта и матрица рисков.
Атрибутивные оценки риска.
Рейтинги и рэнкинги. Основные отличия рейтингов и рэнкингов.
Статистические измерители риска финансовых инструментов с постоянной (фиксированной) доходностью: срок до погашения, средний и эквивалентный срок, дюрация и модифицированная дюрация.
Статистические и вероятностные меры риска : вероятность, среднеквадратическое отклонение, волатильность.
Основные способы моделирования волатильности.
Величина Value-at-Risk (VaR).
Измерение систематического (рыночного) риска актива (коэффициент β).
Рыночная модель. Модель оценки долгосрочных активов (CAPM).
Избежание, передача, удержание риска, предотвращение и снижение ущерба.
Производные финансовые инструменты.
Диверсификация: понятие и виды.
Компенсация и ограничение риска.
|
УП: 38.05.01.01_1.plz.xml
|
|
|
стр. 8
|
5.2. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля
|
Структура и содержание фонда оценочных средств представлены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины.
|
|
|
|
|
|
|
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
|
6.1. Рекомендуемая литература
|
6.1.1. Основная литература
|
|
Авторы, составители
|
Заглавие
|
Издательство, год
|
Колич-во
|
Л1.1
|
Рудяга А. А., Трегубова А. А.
|
Оценка и анализ рисков: крат. курс лекций
|
Ростов н/Д: Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014
|
163
|
Л1.2
|
Синявская Т. Г., Трегубова А. А.
|
Управление экономическими рисками: теория, организация, методы: учеб. пособие
|
Ростов н/Д: Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2015
|
63
|
Л1.3
|
Маховикова Г. А., Касьяненко Т. Г.
|
Анализ и оценка рисков в бизнесе: учеб. для академ. бакалавриата
|
М.: Юрайт, 2016
|
30
|
6.1.2. Дополнительная литература
|
|
Авторы, составители
|
Заглавие
|
Издательство, год
|
Колич-во
|
Л2.1
|
Синявская Т. Г., Трегубова А. А.
|
Методы управления финансовыми рисками: учеб.-метод. пособие
|
Ростов н/Д: Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2013
|
46
|
Л2.2
|
Шапкин А. С., Шапкин В. А.
|
Теория риска и моделирование рисковых ситуаций: учеб. для студентов вузов, обучающихся по напр. подгот. "Экономика" и "Менеджмент" (квалификация "бакалавр")
|
М.: Дашков и К, 2014
|
26
|
Л2.3
|
Синявская Т. Г.
|
Риск - менеджмент предприятия: учеб. пособие
|
Ростов н/Д: Изд-во РГЭУ "РИНХ", 2014
|
68
|
Л2.4
|
Пименов Н. А., Авдийский В. И.
|
Управление финансовыми рисками в системе экономической безопасности: учеб. и практикум
|
М.: Юрайт, 2014
|
30
|
Л2.5
|
|
Журнал "РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция"
|
,
|
1
|
Л2.6
|
|
Журнал "Управление риском"
|
,
|
1
|
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
|
Э1
|
Уколов, А.И. Оценка рисков : учебное пособие / А.И. Уколов. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 356 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445268
|
Э2
|
Воробьев, С.Н. Управление рисками [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.Н. Воробьев, К.В. Балдин. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 512 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117545
|
Э3
|
Королев, В.Ю. Математические основы теории риска / В.Ю. Королев, В.Е. Бенинг, С.Я. Шоргин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Физматлит, 2011. - 620 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457667
|
Э4
|
ГОСТ Р ИСО 31000-2010 «Менеджмент риска. Принципы и руководство». http://gostrf.com/normadata/1/4293795/4293795643.pdf
|
Э5
|
ГОСТ Р 51901.21-2012 «Менеджмент риска. Реестр риска. Общие положения». http://docs.cntd.ru/document/1200100074
|
Э6
|
Стандарты управления рисками COSO ERM (Enterprise Risk Management – Integrated Framework Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission). https://www.coso.org/Pages/erm-integratedframework.aspx
|
6.3. Перечень программного обеспечения
|
6.3.1
|
Microsoft Office
|
6.4 Перечень информационных справочных систем
|
6.4.1
|
Консультант +
|
|
|
|
|
|
|
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
|
7.1
|
Помещения для проведения всех видов работ, предусмотренных учебным планом, укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения. Для проведения лекционных занятий используется демонстрационное оборудование.
|
|
|
|
|
|
|
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
|
Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины.
|
|
